Сравнение HLNE с VCTR
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HLNE returned 0.63%/yr vs 28.14%/yr for VCTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и VCTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 41.72%.
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
VCTR
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 41.72%
- 6 месяцев
- 42.85%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLNE и VCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.97% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 41.72% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -11.90% |
Correlation
The correlation between HLNE and VCTR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between HLNE and VCTR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.29
VCTR:
$6.79
HLNE:
19.29
VCTR:
13.07
HLNE:
1.42
VCTR:
5.58
HLNE:
5.90
VCTR:
4.00
HLNE:
$763.40M
VCTR:
$1.47B
HLNE:
$528.54M
VCTR:
$766.06M
HLNE:
$446.22M
VCTR:
$615.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. VCTR — Ранг доходности на риск
HLNE
VCTR
Сравнение HLNE c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | VCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.55 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 5.77 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.49 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и VCTR
Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и VCTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -45.22% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.10% | -18.13% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.96% | -28.06% | -30.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -45.22% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | 0.00% | -58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -14.74% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 8.01% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и VCTR
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 9.78% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 23.33% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 31.09% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 34.99% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 38.97% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и VCTR
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VCTR в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.21% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и VCTR
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and VCTR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (11.59%) compared to VCTR (9.78%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs VCTR's -45.22%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и VCTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор