Сравнение HLNE с AVGO
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. HLNE operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HLNE returned 0.63%/yr vs 57.68%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам HLNE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 21.76% |
Correlation
The correlation between HLNE and AVGO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HLNE and AVGO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.29
AVGO:
$6.01
HLNE:
19.29
AVGO:
69.71
HLNE:
1.42
AVGO:
0.87
HLNE:
5.90
AVGO:
27.08
HLNE:
$763.40M
AVGO:
$75.47B
HLNE:
$528.54M
AVGO:
$50.53B
HLNE:
$446.22M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
HLNE
AVGO
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.17 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 5.19 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.39 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.34 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -48.30% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.10% | -28.67% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.96% | -41.15% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -41.15% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | -13.01% | -45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -7.97% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 11.94% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 11.59%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 18.29% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 33.56% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 44.74% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 43.15% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 39.38% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AVGO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и AVGO
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and AVGO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to HLNE (11.59%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор