Сравнение HLNE с AVGO
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. HLNE operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, HLNE returned -2.02%/yr vs 53.71%/yr for AVGO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -43.44%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.01%.
HLNE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам HLNE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -43.44% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 102.46% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 24.19% |
Correlation
The correlation between HLNE and AVGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between HLNE and AVGO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.28
AVGO:
$6.01
HLNE:
17.50
AVGO:
61.97
HLNE:
1.29
AVGO:
0.77
HLNE:
5.35
AVGO:
24.08
HLNE:
$763.40M
AVGO:
$75.47B
HLNE:
$528.54M
AVGO:
$50.53B
HLNE:
$446.22M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
HLNE
AVGO
Сравнение HLNE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.38 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.04 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и AVGO
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -48.30% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -28.67% | -24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -41.15% | -21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -41.15% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -22.54% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -8.01% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 12.94% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и AVGO
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 15.28%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 21.97% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 33.54% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 46.59% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 43.66% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 39.57% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и AVGO
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.96% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и AVGO
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and AVGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to HLNE (15.28%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор