PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLNE с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HLNE и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLNE и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
-29.49%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%33.55%64.25%6.61%100.55%
PGR
The Progressive Corporation
-8.77%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%41.26%

Фундаментальные показатели

EPS

HLNE:

$6.50

PGR:

$17.28

Коэффициент P/E

HLNE:

14.50

PGR:

11.30

Коэффициент PEG

HLNE:

0.67

PGR:

0.09

Коэффициент P/S

HLNE:

4.66

PGR:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$733.69M

PGR:

$79.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$506.86M

PGR:

$24.59B

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$408.48M

PGR:

$13.09B

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.77%.


HLNE

1 день
-2.91%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-38.38%
3 года*
11.05%
5 лет*
2.46%
10 лет*

PGR

1 день
1.03%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-26.04%
3 года*
13.80%
5 лет*
18.00%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton Lane Incorporated

The Progressive Corporation

Доходность на риск

HLNE vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 66
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLNE c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLNEPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-1.04

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-1.35

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

-1.47

-0.11

HLNE vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLNEPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между HLNE и PGR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и PGR

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PGR в 7.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
2.29%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
7.17%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и PGR

Максимальная просадка HLNE за все время составила -52.41%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PGR.


Загрузка...

Показатели просадок


HLNEPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.41%

-71.06%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.68%

-29.40%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.41%

-29.97%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

-28.58%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-14.47%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

18.20%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и PGR

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLNEPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

6.15%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

17.16%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

25.05%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

24.50%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

24.36%

+11.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
198.59M
15.00B
(HLNE) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.8%
53.5%
Активы портфеля
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 120.65M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.32M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.