PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLNE с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с PGR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLNE in Asset Management, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, HLNE returned 0.09%/yr vs 17.85%/yr for PGR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -39.77%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -4.67%.

HLNE

1 день
-2.67%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-39.77%
6 месяцев
-35.13%
1 год
-45.67%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

PGR

1 день
4.42%
1 месяц
3.67%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.60%
1 год
-22.46%
3 года*
19.82%
5 лет*
17.85%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLNE и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-39.77%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%33.55%64.25%6.61%100.55%
PGR
The Progressive Corporation		-4.67%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%41.26%

Correlation

The correlation between HLNE and PGR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.21

The correlation between HLNE and PGR shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HLNE:

$4.29

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

HLNE:

18.78

PGR:

10.61

Коэффициент PEG

HLNE:

1.38

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

HLNE:

5.74

PGR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$763.40M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$528.54M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$446.22M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Lane Incorporated

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с FRHCHLNE с VCTRHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с FICO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

HLNE vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLNE c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNEPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
-1.33

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.82

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.20

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLNE vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNEPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

-1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HLNE и PGR

Максимальная просадка HLNE за все время составила -59.15%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLNEPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.15%

-71.06%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-27.41%

-21.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.15%

-30.35%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.15%

-30.35%

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-25.37%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-14.53%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

18.97%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и PGR

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLNEPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.32%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.09%

16.85%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

22.65%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

24.59%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

24.47%

+11.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и PGR

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PGR в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.68%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.81%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
198.59M
22.74B
(HLNE) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.3%
29.3%
Активы портфеля
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

HLNE and PGR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLNE has higher volatility (11.31%) compared to PGR (7.32%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -59.15% vs PGR's -71.06%.

PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLNE и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор