Сравнение STE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -13.02% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.14% соответственно.
STE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. VOO — Ранг доходности на риск
STE
VOO
Сравнение STE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.01 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.53 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.55 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.31 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.01 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между STE и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и VOO
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | 1.12% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STE и VOO
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -33.99% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -11.98% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -24.52% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.99% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -5.55% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -3.72% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.55% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и VOO
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.34% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 9.47% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 18.11% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 16.82% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 17.99% | +6.98% |