Сравнение STE с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности STE и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -13.02% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.17% соответственно.
STE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.98%
^SP500TR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
STE
^SP500TR
Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.00 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.52 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.54 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.32 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.00 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок STE и ^SP500TR
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.25% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -12.12% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -24.49% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.79% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -5.55% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -8.20% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.55% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и ^SP500TR
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.38% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 9.55% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 18.32% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 16.90% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.05% | +6.92% |