PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STE с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STE и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc		-13.02%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.17% соответственно.

STE

1 день
-0.54%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-13.02%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-1.59%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.56%
10 лет*
12.98%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с STE:
STE с SPHSTE с BSXSTE с BRKRSTE с SPYSTE с DHRSTE с SRESTE с SYK
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

STE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг доходности на риск STE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.00

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.54

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

7.32

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

STE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-55.25%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-12.12%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-24.49%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-33.79%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.92%

-5.55%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-8.20%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.55%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.38%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

9.55%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

18.32%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

16.90%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

18.05%

+6.92%