Сравнение STE с ^SP500TR
STE (STERIS plc) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, STE returned 13.47%/yr vs 15.08%/yr for ^SP500TR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.47% против 15.08% соответственно.
STE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- -18.46%
- С начала года
- -13.60%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 13.47%
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам STE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -13.60% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Correlation
The correlation between STE and ^SP500TR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1992 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between STE and ^SP500TR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
STE
^SP500TR
Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.24 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.82 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и ^SP500TR
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.25% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -8.89% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -18.75% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -24.49% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.79% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -1.86% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -8.15% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 2.03% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и ^SP500TR
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 3.37% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 10.04% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 12.60% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 17.00% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.05% | +7.03% |
Часто задаваемые вопросы
STE and ^SP500TR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (10.37%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор