Сравнение STE с DHR
STE (STERIS plc) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STE in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.85% против 11.41% соответственно.
STE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 12.85%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам STE и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -16.07% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between STE and DHR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between STE and DHR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$20.88B
DHR:
$132.74B
STE:
$7.93
DHR:
$5.17
STE:
26.77
DHR:
36.11
STE:
3.53
DHR:
5.38
STE:
2.90
DHR:
2.51
STE:
$5.94B
DHR:
$24.78B
STE:
$2.63B
DHR:
$15.04B
STE:
$1.34B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. DHR — Ранг доходности на риск
STE
DHR
Сравнение STE c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.08 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.20 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок STE и DHR
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -45.80% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -32.97% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -41.72% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -43.81% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -43.81% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -35.23% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -10.21% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 13.34% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и DHR
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 7.80%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.09% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 19.42% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 28.07% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 28.00% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 25.52% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и DHR
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DHR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
STE STERIS plc | 1.16% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и DHR
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
STE and DHR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.09%) compared to STE (7.80%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор