PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STE с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STE и DHR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности STE и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13,627.42%
39,647.83%
STE
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.12

DHR:

0.05

Коэф-т Сортино

STE:

-0.03

DHR:

0.24

Коэф-т Омега

STE:

1.00

DHR:

1.03

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.13

DHR:

0.05

Коэф-т Мартина

STE:

-0.35

DHR:

0.17

Индекс Язвы

STE:

7.34%

DHR:

7.14%

Дневная вол-ть

STE:

21.13%

DHR:

22.28%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

DHR:

-65.35%

Текущая просадка

STE:

-15.83%

DHR:

-21.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$20.68B

DHR:

$168.67B

EPS

STE:

$5.95

DHR:

$5.30

Цена/прибыль

STE:

35.21

DHR:

44.06

PEG коэффициент

STE:

1.16

DHR:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.42B

DHR:

$20.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.40B

DHR:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

DHR:

$7.16B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции STE уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 13.31% против 20.46% соответственно.


STE

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-4.40%

1 год

-4.69%

5 лет

7.49%

10 лет

13.31%

DHR

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-0.37%

5 лет

11.48%

10 лет

20.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STE c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STE, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.120.05
Коэффициент Сортино STE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.030.24
Коэффициент Омега STE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.03
Коэффициент Кальмара STE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.130.05
Коэффициент Мартина STE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.350.17
STE
DHR

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DHR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
0.05
STE
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и DHR

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности DHR в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STE
STERIS plc
1.05%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%1.66%
DHR
Danaher Corporation
0.46%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок STE и DHR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.83%
-21.45%
STE
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и DHR

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.68%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.68%
6.06%
STE
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab