Сравнение STE с SRE
STE (STERIS plc) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. STE operates in Medical Devices (Healthcare), while SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STE returned 13.58%/yr vs 8.57%/yr for SRE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 13.58% против 8.57% соответственно.
STE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 13.58%
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам STE и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -12.29% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between STE and SRE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between STE and SRE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$21.55B
SRE:
$60.89B
STE:
$7.93
SRE:
$3.17
STE:
27.89
SRE:
29.40
STE:
0.38
SRE:
1.83
STE:
3.68
SRE:
4.47
STE:
3.02
SRE:
1.54
STE:
$5.94B
SRE:
$13.61B
STE:
$2.63B
SRE:
$4.94B
STE:
$1.34B
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. SRE — Ранг доходности на риск
STE
SRE
Сравнение STE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.21 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.81 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и SRE
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -45.00% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -12.65% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -31.62% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -31.62% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -45.00% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -5.58% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -10.10% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 4.81% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и SRE
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.71% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 14.33% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 19.74% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.81% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 24.90% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и SRE
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SRE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
STE STERIS plc | 1.14% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и SRE
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
STE and SRE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STE has higher volatility (10.21%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор