Сравнение STE с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE).
Доходность
Сравнение доходности STE и SRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STE и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -13.02% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
SRE Sempra Energy | 11.10% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Фундаментальные показатели
STE:
$21.73B
SRE:
$63.63B
STE:
$7.16
SRE:
$3.01
STE:
30.70
SRE:
32.31
STE:
0.57
SRE:
1.76
STE:
3.73
SRE:
4.64
STE:
3.03
SRE:
1.64
STE:
$5.83B
SRE:
$13.70B
STE:
$2.57B
SRE:
$7.14B
STE:
$1.36B
SRE:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.71% соответственно.
STE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.98%
SRE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. SRE — Ранг доходности на риск
STE
SRE
Сравнение STE c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.84 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.41 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.27 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.76 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.84 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STE и SRE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и SRE
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | 1.12% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
SRE Sempra Energy | 2.66% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок STE и SRE
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -45.00% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -12.44% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -31.62% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -45.00% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | 0.00% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -10.14% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 3.78% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и SRE
STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STE | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.95% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.58% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 22.02% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 22.68% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 24.79% | +0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности