PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STE с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STE и SRE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности STE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.14%
15.29%
STE
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.14

SRE:

0.92

Коэф-т Сортино

STE:

-0.06

SRE:

1.46

Коэф-т Омега

STE:

0.99

SRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.15

SRE:

0.87

Коэф-т Мартина

STE:

-0.42

SRE:

3.58

Индекс Язвы

STE:

7.19%

SRE:

4.85%

Дневная вол-ть

STE:

21.18%

SRE:

18.78%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

STE:

-16.03%

SRE:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$20.68B

SRE:

$55.08B

EPS

STE:

$5.95

SRE:

$4.54

Цена/прибыль

STE:

35.21

SRE:

19.15

PEG коэффициент

STE:

1.16

SRE:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.42B

SRE:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.40B

SRE:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

SRE:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 13.30% против 7.76% соответственно.


STE

С начала года

-4.94%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-3.90%

1 год

-4.59%

5 лет

7.68%

10 лет

13.30%

SRE

С начала года

17.48%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

15.88%

1 год

17.05%

5 лет

5.93%

10 лет

7.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.140.92
Коэффициент Сортино STE, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.061.46
Коэффициент Омега STE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.17
Коэффициент Кальмара STE, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.150.87
Коэффициент Мартина STE, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.423.58
STE
SRE

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
0.92
STE
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SRE

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SRE в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STE
STERIS plc
1.05%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%1.66%
SRE
Sempra Energy
2.91%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%

Просадки

Сравнение просадок STE и SRE

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.03%
-9.60%
STE
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SRE

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
4.96%
STE
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab