PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STE с SRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STE с SRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STE (STERIS plc) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. STE operates in Medical Devices (Healthcare), while SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 8.57%/yr for SRE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STE и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.57% соответственно.

STE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-11.46%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.77%
10 лет*
12.85%

SRE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.74%
1 год
21.80%
3 года*
11.07%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STE и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc		-16.07%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
SRE
Sempra Energy		3.03%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Correlation

The correlation between STE and SRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.28

The correlation between STE and SRE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$20.88B

SRE:

$59.05B

EPS

STE:

$7.93

SRE:

$3.17

Коэффициент P/E

STE:

26.77

SRE:

28.51

Коэффициент PEG

STE:

0.37

SRE:

1.78

Коэффициент P/S

STE:

3.53

SRE:

4.34

Коэффициент P/B

STE:

2.90

SRE:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.94B

SRE:

$13.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.63B

SRE:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

SRE:

$4.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc

Sempra Energy

Часто сравнивают с STE:
STE с SPHSTE с BSXSTE с BRKRSTE с ^SP500TRSTE с DHRSTE с SPYSTE с VOO
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SRSRE с SHELL.AS

Доходность на риск

STE vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг доходности на риск STE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STESREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.11

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.59

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.73

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.08

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STE vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STESREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.11

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок STE и SRE

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STESREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-45.00%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-12.65%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-31.62%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-31.62%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-45.00%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-9.43%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-10.12%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

4.31%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SRE

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STESREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.56%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

14.28%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

19.87%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.83%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

24.86%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SRE

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SRE в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRE
Sempra Energy		2.87%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%
STE
STERIS plc		1.16%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.59B
3.66B
(STE) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STE и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STERIS plc и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.9%
56.9%
Активы портфеля
STE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

STE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

STE and SRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STE has higher volatility (7.80%) compared to SRE (6.56%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs SRE's -45.00%.

SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STE и SRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор