PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STE с SPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STE с SPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STE (STERIS plc) and SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) are both stocks. STE operates in Medical Devices (Healthcare), while SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 2.76%/yr for SPH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STE и SPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у SPH с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SPH по среднегодовой доходности: 12.85% против 2.76% соответственно.

STE

1 день
0.98%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-11.46%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.77%
10 лет*
12.85%

SPH

1 день
2.16%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.22%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.51%
3 года*
16.88%
5 лет*
13.35%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STE и SPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STE
STERIS plc		-16.07%24.57%-5.60%20.19%-23.43%29.47%25.50%44.09%23.66%31.73%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		8.22%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%

Correlation

The correlation between STE and SPH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$20.88B

SPH:

$40.01K

EPS

STE:

$7.93

SPH:

$2.70

Коэффициент P/E

STE:

26.77

SPH:

7.20

Коэффициент PEG

STE:

0.37

SPH:

11.87

Коэффициент P/S

STE:

3.53

SPH:

1.14

Коэффициент P/B

STE:

2.90

SPH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$5.94B

SPH:

$841.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$2.63B

SPH:

-$87.69M

EBITDA (12 мес.)

STE:

$1.34B

SPH:

$280.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STERIS plc

Suburban Propane Partners, L.P.

Часто сравнивают с STE:
STE с BSXSTE с BRKRSTE с ^SP500TRSTE с DHRSTE с SPYSTE с SRESTE с VOO
Часто сравнивают с SPH:
SPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с JEPQSPH с INSW

Доходность на риск

STE vs. SPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг доходности на риск STE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STE c SPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STESPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.69

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.07

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.45

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.37

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STE vs. SPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STESPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.69

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок STE и SPH

Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPH в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STESPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-60.60%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-9.38%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-20.01%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-20.01%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-56.83%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-4.99%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-12.60%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

3.10%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SPH

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STESPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.86%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

13.50%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

20.18%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

24.72%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

29.10%

-4.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SPH

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPH в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
STE
STERIS plc		1.16%0.95%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.59B
0
(STE) Общая выручка
(SPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STE and SPH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STE has higher volatility (7.80%) compared to SPH (6.86%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs SPH's -60.60%.

SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STE и SPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор