Сравнение STE с SPH
STE (STERIS plc) and SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) are both stocks. STE operates in Medical Devices (Healthcare), while SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, STE returned 13.41%/yr vs 2.37%/yr for SPH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и SPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SPH с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SPH по среднегодовой доходности: 13.41% против 2.37% соответственно.
STE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -17.83%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- 0.42%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 13.41%
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам STE и SPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -17.83% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
Correlation
The correlation between STE and SPH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
STE:
$20.39B
SPH:
$34.81K
STE:
$7.93
SPH:
$2.70
STE:
26.13
SPH:
6.26
STE:
0.36
SPH:
10.33
STE:
3.44
SPH:
0.99
STE:
2.83
SPH:
0.00
STE:
$5.94B
SPH:
$841.91M
STE:
$2.63B
SPH:
-$87.69M
STE:
$1.34B
SPH:
$280.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. SPH — Ранг доходности на риск
STE
SPH
Сравнение STE c SPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | SPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.95 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и SPH
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SPH в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | SPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -60.60% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -19.03% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -20.01% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -20.01% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -55.70% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -17.32% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -12.60% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 4.25% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и SPH
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 6.22%, в то время как у Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | SPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.34% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 16.10% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 21.02% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 25.01% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 29.12% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и SPH
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPH в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
STE STERIS plc | 1.22% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и SPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STE and SPH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPH has higher volatility (9.34%) compared to STE (6.22%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs SPH's -60.60%.
SPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и SPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор