PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с SPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STE с SPH

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или SPH.

Корреляция

Корреляция между STE и SPH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности STE и SPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00%
14.57%
STE
SPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.57

SPH:

0.68

Коэф-т Сортино

STE:

1.01

SPH:

1.04

Коэф-т Омега

STE:

1.12

SPH:

1.14

Коэф-т Кальмара

STE:

0.65

SPH:

0.98

Коэф-т Мартина

STE:

1.46

SPH:

1.91

Индекс Язвы

STE:

8.75%

SPH:

10.30%

Дневная вол-ть

STE:

22.25%

SPH:

28.81%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

SPH:

-60.59%

Текущая просадка

STE:

-9.62%

SPH:

-6.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STE:

$21.83B

SPH:

$1.34B

EPS

STE:

$6.22

SPH:

$1.06

Коэффициент P/E

STE:

35.73

SPH:

19.61

Коэффициент PEG

STE:

5.03

SPH:

1.24

Коэффициент P/S

STE:

4.04

SPH:

1.00

Коэффициент P/B

STE:

3.37

SPH:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

STE:

$3.98B

SPH:

$836.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

STE:

$1.76B

SPH:

$258.14M

EBITDA (12 мес.)

STE:

$893.45M

SPH:

$65.70M

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у SPH с доходностью 22.30%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции SPH по среднегодовой доходности: 13.59% против 2.11% соответственно.

STE

С начала года

8.39%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-0.72%

1 год

12.08%

5 лет

8.49%

10 лет

13.59%

SPH

С начала года

22.30%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

14.44%

1 год

16.24%

5 лет

17.69%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и SPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPH
Ранг риск-скорректированной доходности SPH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c SPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STE: 0.57
SPH: 0.68
Коэффициент Сортино STE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STE: 1.01
SPH: 1.04
Коэффициент Омега STE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STE: 1.12
SPH: 1.14
Коэффициент Кальмара STE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STE: 0.65
SPH: 0.98
Коэффициент Мартина STE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STE: 1.46
SPH: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPH равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и SPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.68
STE
SPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов STE и SPH

Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPH в 6.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STE
STERIS plc		1.00%1.06%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.27%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%8.10%

Просадки

Сравнение просадок STE и SPH

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SPH в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и SPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.62%
-6.67%
STE
SPH

Волатильность

Сравнение волатильности STE и SPH

STERIS plc (STE) и Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеют волатильность 10.17% и 10.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
10.50%
STE
SPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STE и SPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Suburban Propane Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию