Сравнение STE с BRKR
STE (STERIS plc) and BRKR (Bruker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, STE returned 12.85%/yr vs 8.97%/yr for BRKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и BRKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BRKR с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции BRKR по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.97% соответственно.
STE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 12.85%
BRKR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 57.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам STE и BRKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -16.07% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
BRKR Bruker Corporation | 27.49% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
Correlation
The correlation between STE and BRKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between STE and BRKR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$20.88B
BRKR:
$9.16B
STE:
$7.93
BRKR:
-$0.17
STE:
3.53
BRKR:
2.64
STE:
2.90
BRKR:
3.71
STE:
$5.94B
BRKR:
$3.46B
STE:
$2.63B
BRKR:
$1.57B
STE:
$1.34B
BRKR:
$224.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. BRKR — Ранг доходности на риск
STE
BRKR
Сравнение STE c BRKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Bruker Corporation (BRKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STE | BRKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.50 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.91 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STE | BRKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.09 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок STE и BRKR
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки BRKR в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и BRKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | BRKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -94.83% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -39.85% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -68.72% | +44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -68.72% | +32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -68.72% | +32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -35.82% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -57.72% | +39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 20.48% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и BRKR
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 7.80%, в то время как у Bruker Corporation (BRKR) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | BRKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 20.22% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 38.45% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 54.81% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 41.41% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 37.68% | -12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и BRKR
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BRKR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.33% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% | 0.00% |
STE STERIS plc | 1.16% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и BRKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Bruker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и BRKR
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
STE and BRKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (20.22%) compared to STE (7.80%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs BRKR's -94.83%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и BRKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор