Сравнение STE с BRKR
STE (STERIS plc) and BRKR (Bruker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, STE returned 13.98%/yr vs 11.18%/yr for BRKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STE и BRKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STE показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у BRKR с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции BRKR по среднегодовой доходности: 13.98% против 11.18% соответственно.
STE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -17.18%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 13.98%
BRKR
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 29.89%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- -3.63%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам STE и BRKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STE STERIS plc | -16.47% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
BRKR Bruker Corporation | 29.56% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
Correlation
The correlation between STE and BRKR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between STE and BRKR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STE:
$20.72B
BRKR:
$9.30B
STE:
$7.93
BRKR:
-$0.17
STE:
3.50
BRKR:
2.68
STE:
2.88
BRKR:
3.77
STE:
$5.94B
BRKR:
$3.46B
STE:
$2.63B
BRKR:
$1.57B
STE:
$1.34B
BRKR:
$224.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STE vs. BRKR — Ранг доходности на риск
STE
BRKR
Сравнение STE c BRKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и Bruker Corporation (BRKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STE | BRKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.25 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.41 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STE и BRKR
Максимальная просадка STE за все время составила -77.22%, что меньше максимальной просадки BRKR в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и BRKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STE | BRKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -94.83% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -39.85% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -68.72% | +43.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -68.72% | +32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -68.72% | +32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -34.78% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -57.67% | +39.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 20.61% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STE и BRKR
Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 6.49%, в то время как у Bruker Corporation (BRKR) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STE | BRKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 21.47% | -14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 39.46% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 55.64% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 41.75% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 37.81% | -12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STE и BRKR
Дивидендная доходность STE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BRKR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.33% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% | 0.00% |
STE STERIS plc | 1.20% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STE и BRKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STERIS plc и Bruker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STE и BRKR
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
STE and BRKR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (21.47%) compared to STE (6.49%). In terms of maximum drawdown, STE dropped -77.22% vs BRKR's -94.83%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STE и BRKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор