PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.67% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий STDAX и VWINX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

STDAX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.23

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.73

+5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.24

+1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.73

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

6.81

+25.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.23

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.60

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.08

-1.08

Корреляция

Корреляция между STDAX и VWINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и VWINX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и VWINX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-21.72%

-55.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-5.01%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-15.30%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-17.43%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.13%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-2.64%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.27%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и VWINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.25%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.74%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

6.70%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.96%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.90%

-0.21%