Сравнение STDAX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям MAPOX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.92% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и MAPOX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
STDAX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
STDAX
MAPOX
Сравнение STDAX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.33 | 0.46 | +3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 0.71 | +6.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.54 | 1.10 | +1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 0.73 | +6.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.75 | 2.61 | +30.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33 | 0.46 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.36 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и MAPOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и MAPOX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и MAPOX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -69.72% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -7.27% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -21.48% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -24.80% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.24% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -21.25% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.03% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и MAPOX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.33% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.83% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 10.24% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 10.44% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.12% | -4.43% |