PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 2.53% против 10.52% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVXSTDAX с AMBFX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий STDAX и FPURX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.21

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.74

+5.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.26

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.84

+4.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

7.80

+24.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.21

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.61

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.71

-0.71

Корреляция

Корреляция между STDAX и FPURX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и FPURX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и FPURX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-31.76%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-8.48%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-22.53%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-23.93%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.06%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-4.66%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.00%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и FPURX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.70%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

7.89%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

12.65%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

13.28%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

13.05%

-6.36%