Сравнение STDAX с IIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и IIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и IIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у IIFIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям IIFIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 5.92% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и IIFIX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIFIX в 0.60%.
Доходность на риск
STDAX vs. IIFIX — Ранг доходности на риск
STDAX
IIFIX
Сравнение STDAX c IIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | IIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 0.07 | +4.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 0.15 | +6.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.03 | +1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | -0.13 | +6.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | -0.24 | +31.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 0.07 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.43 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.62 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и IIFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и IIFIX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности IIFIX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и IIFIX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки IIFIX в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и IIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -40.61% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -7.04% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -17.36% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -22.59% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -6.85% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -5.03% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.74% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и IIFIX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | IIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.55% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 4.23% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 10.59% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 8.09% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 8.26% | -1.57% |