PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIFIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 5.92% против 14.17% соответственно.


IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Balanced Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IIFIX и IIRLX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IIFIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIFIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.26

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.22

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

0.81

-1.06

IIFIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIFIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между IIFIX и IIRLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и IIRLX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IIRLX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio
5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и IIRLX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIFIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-50.33%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.99%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-25.83%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-32.60%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-9.83%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.83%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.36%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIFIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.31%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.23%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

19.71%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

17.56%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

18.39%

-10.13%