Сравнение STBCX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.94% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VADDX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
STBCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
STBCX
VADDX
Сравнение STBCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.74 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.15 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.93 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 4.21 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.74 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VADDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VADDX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VADDX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -60.12% | +50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -12.61% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -21.58% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -39.39% | +31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.99% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -7.03% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.80% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 4.48% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 8.88% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 17.25% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 16.30% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 18.54% | -16.51% |