PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It invests primarily in investment grade fixed-income securities. The fund may invest up to 25% of its net assets in foreign debt securities, including debt securities of issuers located in emerging markets countries. The adviser will attempt to maintain a dollar-weighted average portfolio maturity and duration of less than three years.

ISIN
US00142C6729
CUSIP
00142C672
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
30 авг. 2002 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с GPARXSTBCX с TNSHXSTBCX с DHEIXSTBCX с DBLSXSTBCX с DFAIXSTBCX с ACEIXSTBCX с MSIGX

Доходность

График доходности STBCX

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции STBCX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STBCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) показал доход в 0.65% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBCX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Invesco Short Term Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.89%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность STBCX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении STBCX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.32%0.44%-0.81%0.41%0.29%0.00%0.65%
20250.48%0.60%0.35%0.48%0.09%0.71%-0.03%0.96%0.34%0.34%0.34%0.46%5.23%
20240.65%-0.22%-0.00%-0.21%0.66%0.41%1.29%0.91%0.90%-0.50%0.35%0.23%4.55%
20231.52%-0.72%0.43%0.55%-0.45%-0.20%0.71%0.13%0.00%-0.25%1.42%1.41%4.61%
2022-0.86%-0.99%-1.24%-0.77%0.12%-1.56%0.79%-0.43%-1.65%-0.41%1.28%0.64%-5.01%
20210.10%0.10%-0.13%0.23%0.10%-0.13%0.09%-0.03%-0.03%-0.38%-0.39%-0.05%-0.49%

Метрики бенчмарка

Invesco Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.11%) than losses (4.27%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.94%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
8.11%
Участие в снижении
4.27%

Комиссия

Комиссия STBCX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

STBCX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск STBCX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

STBCXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.24

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.07

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.93

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.52

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.31$0.33$0.35$0.26$0.15$0.10$0.16$0.21$0.18$0.13$0.11$0.14

Дивидендный доход

3.88%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.12
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 9.27%, зарегистрированную 17 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Term Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-9.27%март 2009 г.
8mo 10d1y 4mo
2y 18dиюль 2008 г. - июль 2010 г.
Медвежий рынок2022
-8.08%окт. 2022 г.
1y 4mo1y 8mo
3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-7.26%март 2020 г.
18d3mo 29d
4mo 17dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2011 года2011
-1.72%окт. 2011 г.
2mo 1d3mo 28d
5mo 29dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
Откат 2013 года2013
-1.37%июль 2013 г.
1mo 27d6mo 12d
8mo 9dмай 2013 г. - янв. 2014 г.

Показатели просадок

STBCXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-56.78%

+47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-9.10%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-18.90%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.05%

-25.43%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

-33.92%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-10.72%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.97%

-1.62%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с STBCX

Добавьте Invesco Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с STBCX