PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142C6729

CUSIP

00142C672

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 авг. 2002 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STBCX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

Популярные сравнения:
STBCX с GSSRX STBCX с SPY
Популярные сравнения:
STBCX с GSSRX STBCX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) показал доход в 1.41% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBCX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

STBCX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.36%

3 года

3.57%

5 лет

1.93%

10 лет

1.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STBCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%0.60%0.35%0.47%-0.49%1.41%
20240.65%-0.22%0.40%-0.21%0.66%0.41%1.29%0.90%0.88%-0.51%0.35%0.23%4.94%
20231.52%-0.72%0.43%0.55%-0.45%-0.20%0.71%0.46%0.00%0.13%1.42%1.41%5.36%
2022-0.86%-0.99%-1.24%-0.77%0.12%-1.56%0.79%-0.43%-1.65%-0.42%1.27%0.63%-5.02%
20210.10%0.10%-0.13%0.23%0.10%-0.13%0.09%-0.02%-0.03%-0.38%-0.39%-0.04%-0.49%
20200.66%0.54%-4.78%2.14%1.48%1.22%0.62%0.37%-0.10%0.12%0.48%0.31%2.94%
20190.71%0.34%0.69%0.32%0.55%0.67%-0.03%0.78%-0.03%0.32%-0.03%0.20%4.57%
2018-0.21%-0.20%0.04%0.03%0.15%-0.08%0.29%0.29%-0.06%-0.07%-0.12%0.32%0.37%
20170.21%0.33%0.09%0.31%0.21%-0.02%0.32%0.12%0.01%0.14%-0.32%0.01%1.42%
20160.12%-0.12%0.94%0.70%0.00%0.70%0.35%0.12%0.00%0.00%-0.58%0.25%2.50%
20150.46%0.23%0.12%0.23%0.00%-0.23%0.00%-0.35%0.00%0.35%-0.23%-0.36%0.22%
20140.12%0.34%0.00%0.23%0.11%-0.00%0.00%0.12%-0.11%0.23%0.00%-0.33%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STBCX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STBCX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STBCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Short Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.38
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.85
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.32$0.15$0.10$0.16$0.21$0.18$0.13$0.12$0.14$0.14

Дивидендный доход

4.48%4.68%3.92%1.90%1.15%1.83%2.45%2.14%1.53%1.41%1.64%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.03$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 9.61%, зарегистрированную 17 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Short Term Bond Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.61%10 июл. 2008 г.17317 мар. 2009 г.38930 сент. 2010 г.562
-8.08%3 июн. 2021 г.35020 окт. 2022 г.35828 мар. 2024 г.708
-7.26%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.95
-1.72%5 авг. 2011 г.435 окт. 2011 г.8031 янв. 2012 г.123
-1.35%6 февр. 2008 г.2918 мар. 2008 г.124 апр. 2008 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...