Invesco Short Term Bond Fund (STBCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) показал доход в -0.47% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBCX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении STBCX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -4.3%.

Invesco Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2003.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.25%) было выше, чем в снижении (4.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия STBCX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

STBCX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 9.27%, зарегистрированную 17 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Term Bond Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.