Сравнение STBCX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.33% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и GPARX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
STBCX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
STBCX
GPARX
Сравнение STBCX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.29 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.44 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 11.20 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и GPARX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и GPARX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и GPARX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -15.56% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.68% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -15.56% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -15.56% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.88% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.40% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.02% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и GPARX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 2.14% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 6.13% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 6.57% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.94% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.23% | -2.20% |