Сравнение STBCX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DHEIX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
STBCX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
STBCX
DHEIX
Сравнение STBCX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 4.60 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 8.07 | -5.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.53 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 10.53 | -7.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 39.35 | -28.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 4.60 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.96 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.87 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DHEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DHEIX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DHEIX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -12.33% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -4.87% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.27% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.77% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DHEIX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.72% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.15% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.52% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.28% | -0.25% |