Сравнение STBCX с GSSRX
STBCX (Invesco Short Term Bond Fund) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, STBCX returned 1.89%/yr vs 2.42%/yr for GSSRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBCX charges 0.97%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.
Доходность
Сравнение доходности STBCX и GSSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям GSSRX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.42% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 1.89%
GSSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам STBCX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 0.65% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 0.83% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Correlation
The correlation between STBCX and GSSRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between STBCX and GSSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBCX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
STBCX
GSSRX
Сравнение STBCX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.53 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.08 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и GSSRX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, примерно равная максимальной просадке GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и GSSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -9.03% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.62% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -1.62% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.05% | -8.88% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -9.03% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.26% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и GSSRX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.50%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.77% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.22% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.41% | -0.37% |
Сравнение комиссий STBCX и GSSRX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и GSSRX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GSSRX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 4.35% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.88% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
STBCX and GSSRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSSRX has higher volatility (0.71%) compared to STBCX (0.50%). In terms of maximum drawdown, STBCX dropped -9.27% vs GSSRX's -9.03%.
GSSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBCX и GSSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор