Сравнение STBCX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям GSSRX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.37% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и GSSRX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
STBCX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
STBCX
GSSRX
Сравнение STBCX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.39 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.89 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 12.52 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и GSSRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и GSSRX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и GSSRX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, примерно равная максимальной просадке GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -9.03% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.62% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -8.88% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -9.03% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.27% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и GSSRX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.17% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.38% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.39% | -0.36% |