Сравнение STBCX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.88% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и DBLSX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
STBCX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
STBCX
DBLSX
Сравнение STBCX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.69 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 5.93 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.04 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 6.46 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 28.25 | -17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.69 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 2.27 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.05 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и DBLSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и DBLSX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и DBLSX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -57.22% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.72% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -4.71% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -57.22% | +49.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -45.38% | +44.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -31.35% | +30.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и DBLSX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.80% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.24% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.38% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 63.98% | -61.95% |