Сравнение STBCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STBCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между STBCX и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности STBCX и SPY
Основные характеристики
STBCX:
2.18
SPY:
1.92
STBCX:
3.85
SPY:
2.57
STBCX:
1.59
SPY:
1.35
STBCX:
5.05
SPY:
2.94
STBCX:
12.82
SPY:
12.26
STBCX:
0.39%
SPY:
2.02%
STBCX:
2.28%
SPY:
12.89%
STBCX:
-9.61%
SPY:
-55.19%
STBCX:
0.00%
SPY:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.61% против 13.59% соответственно.
STBCX
0.12%
0.12%
1.89%
4.41%
1.37%
1.61%
SPY
3.24%
3.24%
12.14%
26.91%
15.25%
13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и SPY
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STBCX и SPY
STBCX
SPY
Сравнение STBCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и SPY
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.70% | 3.91% | 1.91% | 1.15% | 1.81% | 2.46% | 2.17% | 1.55% | 1.41% | 1.64% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и SPY
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.