Сравнение STBCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STBCX или SPY.
Основные характеристики
| STBCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.16% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.43% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.51% | 12.29% |
| Макс. просадка | -9.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STBCX и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности STBCX и SPY
С начала года, STBCX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и SPY
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STBCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и SPY
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 4.76% | 3.91% | 1.91% | 1.15% | 1.81% | 2.46% | 2.17% | 1.55% | 1.41% | 1.64% | 1.64% | 1.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и SPY
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.