PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STBCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		-0.35%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%2.93%4.57%0.37%1.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.89% против 14.06% соответственно.

STBCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.38%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с DLDFXSTBCX с DHEIXSTBCX с TNSHXSTBCX с GPARXSTBCX с DBLSXSTBCX с ACEIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий STBCX и SPY

STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

STBCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.53

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

7.27

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между STBCX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBCX и SPY

Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.71%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STBCX и SPY

Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

STBCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-55.19%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.05%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.08%

-24.50%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

-33.72%

+25.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-5.53%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-9.09%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.54%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STBCX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

5.35%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

9.50%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

19.06%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

17.06%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

17.92%

-15.89%