Сравнение STBCX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции STBCX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.78% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и TNSHX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
STBCX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
STBCX
TNSHX
Сравнение STBCX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.83 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.29 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.67 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 13.23 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и TNSHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и TNSHX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и TNSHX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -5.99% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.13% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -5.99% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -5.99% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.82% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.90% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и TNSHX
Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что STBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.23% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.99% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.22% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 1.80% | +0.23% |