Сравнение STAG с FR
STAG (STAG Industrial, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STAG returned 10.29%/yr vs 12.43%/yr for FR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.43% соответственно.
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
FR
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам STAG и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 8.65% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between STAG and FR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between STAG and FR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$1.30
FR:
$3.57
STAG:
28.56
FR:
17.26
STAG:
8.07
FR:
8.23
STAG:
$863.82M
FR:
$744.49M
STAG:
$356.54M
FR:
$450.27M
STAG:
$598.36M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. FR — Ранг доходности на риск
STAG
FR
Сравнение STAG c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.05 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 9.64 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.59 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и FR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -95.42% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -10.24% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -25.42% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -35.95% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -41.12% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -4.22% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -25.36% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.23% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и FR
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 5.00%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.82% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 13.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.71% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.83% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 24.36% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и FR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FR в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.98% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и FR
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and FR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.82%) compared to STAG (5.00%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор