Сравнение STAG с FR
STAG (STAG Industrial, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STAG returned 10.48%/yr vs 12.28%/yr for FR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.28% соответственно.
STAG
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.48%
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам STAG и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 16.76% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between STAG and FR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between STAG and FR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$8.04B
FR:
$9.10B
STAG:
$1.29
FR:
$4.02
STAG:
32.52
FR:
17.09
STAG:
9.19
FR:
8.15
STAG:
$863.82M
FR:
$744.49M
STAG:
$356.54M
FR:
$450.27M
STAG:
$598.36M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. FR — Ранг доходности на риск
STAG
FR
Сравнение STAG c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.32 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 13.50 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и FR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -95.42% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -10.24% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -25.11% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -35.95% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -41.12% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -25.27% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.27% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и FR
STAG Industrial, Inc. (STAG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 7.52% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 15.24% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 20.49% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 23.00% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 24.43% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и FR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.62% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и FR
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and FR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (7.52%) compared to FR (7.45%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор