PortfoliosLab logo
Сравнение STAG с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STAG и TGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.06%
178.90%
STAG
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

TGT:

-1.03

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

TGT:

-1.38

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

TGT:

-0.65

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

TGT:

-2.21

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

TGT:

18.65%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

TGT:

40.17%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

TGT:

-60.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.20B

TGT:

$42.87B

EPS

STAG:

$1.04

TGT:

$8.68

Коэффициент P/E

STAG:

31.44

TGT:

10.62

Коэффициент PEG

STAG:

-402.43

TGT:

1.27

Коэффициент P/S

STAG:

8.08

TGT:

0.40

Коэффициент P/B

STAG:

1.76

TGT:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 9.34% против 4.53% соответственно.


STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

TGT

С начала года

-28.89%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-40.58%

5 лет

-0.10%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
TGT: -1.03
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
TGT: -1.38
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
TGT: -0.65
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
TGT: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-1.03
STAG
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и TGT

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TGT в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
TGT
Target Corporation
4.68%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок STAG и TGT

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-60.83%
STAG
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и TGT

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 13.80%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
18.84%
STAG
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию