Сравнение STAG с EPR
STAG (STAG Industrial, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STAG in REIT - Industrial, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, STAG returned 10.14%/yr vs 3.54%/yr for EPR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 10.14% против 3.54% соответственно.
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
EPR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам STAG и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
EPR EPR Properties | 16.06% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between STAG and EPR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between STAG and EPR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$6.98B
EPR:
$4.31B
STAG:
$1.30
EPR:
$3.55
STAG:
28.18
EPR:
15.88
STAG:
3.57
EPR:
0.34
STAG:
7.96
EPR:
6.16
STAG:
1.95
EPR:
1.86
STAG:
$863.82M
EPR:
$700.22M
STAG:
$356.54M
EPR:
$568.77M
STAG:
$598.36M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. EPR — Ранг доходности на риск
STAG
EPR
Сравнение STAG c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.35 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.69 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -82.02% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -19.51% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -19.51% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -35.63% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -82.02% | +36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.28% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -16.60% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 9.80% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPR
STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR) имеют волатильность 4.85% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.07% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 16.34% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 22.25% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 26.16% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 42.44% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EPR в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.36% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и EPR
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and EPR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPR has higher volatility (5.07%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор