PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STAG с EPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STAG и EPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STAG и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.39%
162.62%
STAG
EPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

0.00

EPR:

1.75

Коэф-т Сортино

STAG:

0.15

EPR:

2.34

Коэф-т Омега

STAG:

1.02

EPR:

1.30

Коэф-т Кальмара

STAG:

0.00

EPR:

0.93

Коэф-т Мартина

STAG:

0.01

EPR:

6.96

Индекс Язвы

STAG:

9.29%

EPR:

4.71%

Дневная вол-ть

STAG:

20.23%

EPR:

18.77%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

EPR:

-82.02%

Текущая просадка

STAG:

-13.61%

EPR:

-9.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.89B

EPR:

$3.92B

EPS

STAG:

$1.04

EPR:

$1.60

Цена/прибыль

STAG:

34.78

EPR:

32.19

PEG коэффициент

STAG:

-402.43

EPR:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

EPR:

$517.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

EPR:

$431.94M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

EPR:

$308.87M

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.51% соответственно.


STAG

С начала года

8.09%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-3.32%

1 год

1.17%

5 лет

15.86%

10 лет

9.71%

EPR

С начала года

18.36%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

11.69%

1 год

35.67%

5 лет

28.40%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и EPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: 0.00
EPR: 1.75
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.15
EPR: 2.34
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.02
EPR: 1.30
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: 0.00
EPR: 0.93
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: 0.01
EPR: 6.96

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
1.75
STAG
EPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и EPR

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности EPR в 6.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.10%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
EPR
EPR Properties
6.66%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%

Просадки

Сравнение просадок STAG и EPR

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-9.80%
STAG
EPR

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и EPR

STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
5.67%
STAG
EPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab