Сравнение STAG с EPRT
STAG (STAG Industrial, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STAG in REIT - Industrial, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, STAG returned 4.15%/yr vs 6.08%/yr for EPRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.05%.
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAG и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -4.92% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between STAG and EPRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between STAG and EPRT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.08B
EPRT:
$6.29B
STAG:
$1.30
EPRT:
$1.26
STAG:
28.56
EPRT:
23.50
STAG:
3.62
EPRT:
1.84
STAG:
8.07
EPRT:
10.20
STAG:
1.97
EPRT:
1.43
STAG:
$863.82M
EPRT:
$591.33M
STAG:
$356.54M
EPRT:
$502.46M
STAG:
$598.36M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. EPRT — Ранг доходности на риск
STAG
EPRT
Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAG | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.30 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.60 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAG | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPRT
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -73.67% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -13.35% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -20.31% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -38.42% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -13.35% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -13.94% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.62% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPRT
STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.75% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 12.69% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 17.72% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.60% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 38.55% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPRT
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и EPRT
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and EPRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (5.00%) compared to EPRT (4.75%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs EPRT's -73.67%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор