PortfoliosLab logo
Сравнение STAG с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STAG и EPRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.06%
214.76%
STAG
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

EPRT:

1.21

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

EPRT:

1.76

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

EPRT:

1.22

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

EPRT:

1.75

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

EPRT:

5.58

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

EPRT:

4.86%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

EPRT:

-6.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.20B

EPRT:

$6.07B

EPS

STAG:

$1.04

EPRT:

$1.15

Коэффициент P/E

STAG:

31.44

EPRT:

27.91

Коэффициент P/S

STAG:

8.08

EPRT:

13.50

Коэффициент P/B

STAG:

1.76

EPRT:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 1.72%.


STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

EPRT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.71%

1 год

24.35%

5 лет

29.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
EPRT: 1.21
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
EPRT: 1.76
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
EPRT: 1.22
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
EPRT: 1.75
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
EPRT: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
1.21
STAG
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и EPRT

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности EPRT в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
3.71%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STAG и EPRT

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-6.38%
STAG
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и EPRT

STAG Industrial, Inc. (STAG) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что STAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
11.71%
STAG
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию