Сравнение STAG с EPRT
STAG (STAG Industrial, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STAG in REIT - Industrial, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, STAG returned 4.55%/yr vs 6.64%/yr for EPRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STAG и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.64%.
STAG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.26%
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAG и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 7.55% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -4.71% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
Correlation
The correlation between STAG and EPRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between STAG and EPRT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.48B
EPRT:
$6.45B
STAG:
$1.30
EPRT:
$1.26
STAG:
30.18
EPRT:
24.10
STAG:
3.83
EPRT:
1.89
STAG:
8.53
EPRT:
10.46
STAG:
2.09
EPRT:
1.47
STAG:
$863.82M
EPRT:
$591.33M
STAG:
$356.54M
EPRT:
$502.46M
STAG:
$598.36M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. EPRT — Ранг доходности на риск
STAG
EPRT
Сравнение STAG c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.22 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.49 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и EPRT
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -73.67% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.26% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -20.31% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -38.42% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -11.13% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -13.92% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 6.57% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и EPRT
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 6.52%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.91% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 13.72% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.21% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.67% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 38.47% | -12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и EPRT
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EPRT в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.21% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STAG и EPRT
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
STAG and EPRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.91%) compared to STAG (6.52%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs EPRT's -73.67%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор