PortfoliosLab logo
Сравнение STAG с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STAG и REXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.14%
225.88%
STAG
REXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

REXR:

-0.62

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

REXR:

-0.70

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

REXR:

0.91

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

REXR:

-0.31

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

REXR:

-1.10

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

REXR:

16.64%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

REXR:

29.55%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

REXR:

-55.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.20B

REXR:

$7.90B

EPS

STAG:

$1.04

REXR:

$1.23

Коэффициент P/E

STAG:

31.44

REXR:

26.89

Коэффициент PEG

STAG:

-402.43

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

STAG:

8.08

REXR:

8.11

Коэффициент P/B

STAG:

1.76

REXR:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

REXR:

$674.48M

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции STAG уступали акциям REXR по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.65% соответственно.


STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

REXR

С начала года

-11.71%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-22.60%

1 год

-17.44%

5 лет

-0.14%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
REXR: -0.62
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
REXR: -0.70
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
REXR: 0.91
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
REXR: -0.31
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
REXR: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.62
STAG
REXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и REXR

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности REXR в 4.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
4.98%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок STAG и REXR

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-55.78%
STAG
REXR

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и REXR

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 13.80%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
16.37%
STAG
REXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию