Сравнение STAG с REXR
STAG (STAG Industrial, Inc.) and REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STAG returned 9.07%/yr vs 8.26%/yr for REXR. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STAG и REXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAG показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции STAG превзошли акции REXR по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.26% соответственно.
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
REXR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -8.13%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.41M | $112.18M | $93.36M | |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам STAG и REXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -1.80% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
Correlation
The correlation between STAG and REXR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between STAG and REXR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STAG:
$7.19B
REXR:
$8.47B
STAG:
$1.30
REXR:
-$1.70
STAG:
8.02
REXR:
8.64
STAG:
1.96
REXR:
1.11
STAG:
$880.59M
REXR:
$984.48M
STAG:
$189.35M
REXR:
$600.74M
STAG:
$620.43M
REXR:
$599.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAG vs. REXR — Ранг доходности на риск
STAG
REXR
Сравнение STAG c REXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STAG | REXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.20 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.38 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STAG и REXR
Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и REXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAG | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.08% | -58.65% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -25.79% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -41.89% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.22% | -58.65% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -58.65% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -48.51% | +37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -16.74% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 13.54% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAG и REXR
Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 8.53%, в то время как у Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAG | REXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 11.95% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 20.10% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 26.36% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 27.63% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 27.21% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAG и REXR
Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности REXR в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 4.67% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STAG и REXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STAG and REXR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REXR has higher volatility (11.95%) compared to STAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, STAG dropped -45.08% vs REXR's -58.65%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAG и REXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор