Сравнение ST с STAG
ST (Sensata Technologies Holding plc) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. ST operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ST returned 4.32%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ST и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 61.83%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.32% против 10.14% соответственно.
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ST и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between ST and STAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ST:
$7.85B
STAG:
$6.98B
ST:
$0.33
STAG:
$1.30
ST:
162.08
STAG:
28.18
ST:
2.11
STAG:
7.96
ST:
2.75
STAG:
1.95
ST:
$3.73B
STAG:
$863.82M
ST:
$1.04B
STAG:
$356.54M
ST:
$711.50M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. STAG — Ранг доходности на риск
ST
STAG
Сравнение ST c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 0.52 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 1.29 | +16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.25 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ST и STAG
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -45.08% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -9.44% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -24.59% | -36.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -42.22% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -45.08% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -9.06% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -10.51% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.81% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и STAG
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 4.85% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 13.70% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 19.36% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 23.41% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 26.16% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и STAG
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности STAG в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и STAG
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
ST and STAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ST has higher volatility (14.88%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs STAG's -45.08%.
ST currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор