Сравнение ST с MOS
ST (Sensata Technologies Holding plc) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. ST operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ST returned 4.32%/yr vs 0.55%/yr for MOS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ST и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 61.83%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ST превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 4.32% против 0.55% соответственно.
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам ST и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between ST and MOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ST and MOS has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ST:
$7.85B
MOS:
$7.40B
ST:
$0.33
MOS:
$2.32
ST:
162.08
MOS:
10.02
ST:
2.11
MOS:
0.60
ST:
2.75
MOS:
0.63
ST:
$3.73B
MOS:
$12.06B
ST:
$1.04B
MOS:
$1.68B
ST:
$711.50M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. MOS — Ранг доходности на риск
ST
MOS
Сравнение ST c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | -0.82 | +8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | -1.35 | +19.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -0.81 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ST и MOS
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -94.71% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -42.01% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -45.35% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -69.65% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -80.82% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -79.91% | +66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -61.21% | +38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 25.39% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и MOS
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 10.18% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 33.25% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 42.39% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 41.72% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 44.91% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и MOS
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и MOS
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ST and MOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ST has higher volatility (14.88%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs MOS's -94.71%.
ST currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор