PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ST с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ST с MOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ST (Sensata Technologies Holding plc) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. ST operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ST returned 4.00%/yr vs -0.64%/yr for MOS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ST и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции ST превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 4.00% против -0.64% соответственно.

ST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
45.66%
6 месяцев
44.15%
1 год
68.38%
3 года*
5.27%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
4.00%

MOS

1 день
-1.84%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-39.25%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ST и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ST
Sensata Technologies Holding plc		45.66%23.53%-26.08%-5.87%-34.05%16.97%-2.10%20.14%-12.27%31.22%
MOS
The Mosaic Company		-11.79%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between ST and MOS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.41

The correlation between ST and MOS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ST:

$7.07B

MOS:

$6.62B

EPS

ST:

$0.33

MOS:

$2.32

Коэффициент P/E

ST:

145.88

MOS:

8.97

Коэффициент P/S

ST:

1.90

MOS:

0.54

Коэффициент P/B

ST:

2.47

MOS:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ST:

$3.73B

MOS:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ST:

$1.04B

MOS:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

ST:

$711.50M

MOS:

$1.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensata Technologies Holding plc

The Mosaic Company

Часто сравнивают с ST:
ST с SCHDST с NVDAST с APHST с GRNYST с STAGST с INODST с ADI
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

ST vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг доходности на риск ST: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ST: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ST c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.88

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.18

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.86

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

-1.45

+12.94

ST vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ST и MOS

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-94.71%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-45.74%

+31.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.56%

-48.87%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.75%

-71.60%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.75%

-80.82%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-82.02%

+60.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-61.25%

+38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

27.10%

-21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ST и MOS

Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 15.51%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

16.56%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

34.77%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

44.62%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

42.05%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

45.05%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и MOS

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MOS в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		4.22%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.00%1.44%1.75%1.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ST и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
934.80M
3.00B
(ST) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ST и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sensata Technologies Holding plc и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
30.6%
7.9%
Активы портфеля
ST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

ST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

ST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

Часто задаваемые вопросы

ST and MOS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (16.56%) compared to ST (15.51%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs MOS's -94.71%.

ST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ST и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор