Сравнение ST с ADI
ST (Sensata Technologies Holding plc) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ST in Scientific & Technical Instruments, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, ST returned 4.32%/yr vs 24.70%/yr for ADI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ST и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ST показывает доходность 61.83%, а ADI немного выше – 62.33%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 4.32% против 24.70% соответственно.
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
Сравнение доходности по годам ST и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between ST and ADI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between ST and ADI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ST:
$7.85B
ADI:
$214.66B
ST:
$0.33
ADI:
$6.72
ST:
162.08
ADI:
65.12
ST:
2.11
ADI:
16.94
ST:
2.75
ADI:
6.36
ST:
$3.73B
ADI:
$12.74B
ST:
$1.04B
ADI:
$8.22B
ST:
$711.50M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. ADI — Ранг доходности на риск
ST
ADI
Сравнение ST c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 6.65 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 18.71 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.39 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ST и ADI
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -82.88% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -15.73% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -32.20% | -29.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -32.20% | -39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -33.62% | -38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | 0.00% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -33.93% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.58% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и ADI
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 12.61% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 23.79% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 30.90% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 32.91% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 32.67% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и ADI
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ADI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и ADI
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ST and ADI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ST has higher volatility (14.88%) compared to ADI (12.61%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор