Сравнение ST с GRNY

С начала года, ST показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ST и GRNY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и GRNY.

Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.