PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ST с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ST с GRNY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ST (Sensata Technologies Holding plc) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, ST returned 68.38% vs 21.45% for GRNY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ST и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 8.60%.

ST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
45.66%
6 месяцев
44.15%
1 год
68.38%
3 года*
5.27%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
4.00%

GRNY

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
8.60%
6 месяцев
6.16%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ST и GRNY

2026 (YTD)20252024
ST
Sensata Technologies Holding plc		45.66%23.53%-17.81%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		8.60%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between ST and GRNY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.53

The correlation between ST and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensata Technologies Holding plc

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ST:
ST с SCHDST с NVDAST с APHST с STAGST с INODST с ADIST с MOS
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

ST vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг доходности на риск ST: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ST: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ST c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.20

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.67

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.85

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

5.60

+5.89

ST vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ST и GRNY

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-24.18%

-47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-11.63%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-3.13%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-3.95%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.84%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ST и GRNY

Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

5.42%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

12.94%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

18.06%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

23.11%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

23.11%

+11.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и GRNY

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.00%1.44%1.75%1.25%0.82%

Часто задаваемые вопросы

ST and GRNY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ST has higher volatility (15.51%) compared to GRNY (5.42%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs GRNY's -24.18%.

ST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ST и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор