Сравнение ST с INOD
ST (Sensata Technologies Holding plc) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ST in Scientific & Technical Instruments, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ST returned 4.32%/yr vs 46.06%/yr for INOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ST и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 61.83%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 112.50%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 4.32% против 46.06% соответственно.
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
INOD
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 136.81%
- С начала года
- 112.50%
- 6 месяцев
- 81.51%
- 1 год
- 144.51%
- 3 года*
- 111.83%
- 5 лет*
- 72.06%
- 10 лет*
- 46.06%
Сравнение доходности по годам ST и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
INOD Innodata Inc. | 112.50% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
Correlation
The correlation between ST and INOD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between ST and INOD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ST:
$7.85B
INOD:
$3.85B
ST:
$0.33
INOD:
$1.11
ST:
162.08
INOD:
97.55
ST:
2.11
INOD:
13.52
ST:
2.75
INOD:
30.05
ST:
$3.73B
INOD:
$283.42M
ST:
$1.04B
INOD:
$76.88M
ST:
$711.50M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. INOD — Ранг доходности на риск
ST
INOD
Сравнение ST c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 2.31 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 4.16 | +14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.20 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ST и INOD
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -95.47% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -63.03% | +48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -63.03% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -74.44% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -74.44% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -6.11% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -60.11% | +37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 34.85% | -29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и INOD
Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 14.88%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 69.16%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 69.16% | -54.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 86.87% | -57.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 121.37% | -82.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 106.47% | -69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 89.14% | -54.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и INOD
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и INOD
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ST and INOD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.16%) compared to ST (14.88%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs INOD's -95.47%.
ST currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор