PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ST с INOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ST с INOD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ST (Sensata Technologies Holding plc) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ST in Scientific & Technical Instruments, INOD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ST returned 4.00%/yr vs 43.39%/yr for INOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ST и INOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и Innodata Inc. (INOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность 45.66%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 60.06%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям INOD по среднегодовой доходности: 4.00% против 43.39% соответственно.

ST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
45.66%
6 месяцев
44.15%
1 год
68.38%
3 года*
5.27%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
4.00%

INOD

1 день
-6.30%
1 месяц
-14.59%
С начала года
60.06%
6 месяцев
52.37%
1 год
73.66%
3 года*
98.04%
5 лет*
60.11%
10 лет*
43.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ST и INOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ST
Sensata Technologies Holding plc		45.66%23.53%-26.08%-5.87%-34.05%16.97%-2.10%20.14%-12.27%31.22%
INOD
Innodata Inc.		60.06%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%

Correlation

The correlation between ST and INOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.21

The correlation between ST and INOD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ST:

$7.07B

INOD:

$2.90B

EPS

ST:

$0.33

INOD:

$1.11

Коэффициент P/E

ST:

145.88

INOD:

73.48

Коэффициент P/S

ST:

1.90

INOD:

10.19

Коэффициент P/B

ST:

2.47

INOD:

22.63

Общая выручка (12 мес.)

ST:

$3.73B

INOD:

$283.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ST:

$1.04B

INOD:

$76.88M

EBITDA (12 мес.)

ST:

$711.50M

INOD:

$37.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensata Technologies Holding plc

Innodata Inc.

Часто сравнивают с ST:
ST с SCHDST с NVDAST с APHST с GRNYST с STAGST с ADIST с MOS
Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR

Доходность на риск

ST vs. INOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг доходности на риск ST: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ST: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ST c INOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STINODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.61

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.05

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.17

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

2.11

+9.38

ST vs. INOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа INOD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и INOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ST и INOD

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и INOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STINODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-95.47%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-63.03%

+48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.56%

-63.03%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.75%

-74.44%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.75%

-74.44%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-32.88%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-60.03%

+37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

35.04%

-29.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ST и INOD

Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 15.51%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STINODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

32.95%

-17.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

89.63%

-58.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

121.65%

-81.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

106.99%

-70.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

89.50%

-54.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и INOD

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как INOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.00%1.44%1.75%1.25%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ST и INOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
934.80M
90.10M
(ST) Общая выручка
(INOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ST и INOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sensata Technologies Holding plc и Innodata Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.6%
0
Активы портфеля
ST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

ST and INOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (32.95%) compared to ST (15.51%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs INOD's -95.47%.

ST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ST и INOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор