Сравнение ST с APH
ST (Sensata Technologies Holding plc) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ST in Scientific & Technical Instruments, APH in Electronic Components. Over the past 10 years, ST returned 4.32%/yr vs 27.09%/yr for APH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ST и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 61.83%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 4.32% против 27.09% соответственно.
ST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 30.55%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 63.80%
- 1 год
- 104.55%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.32%
APH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 62.16%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 34.98%
- 10 лет*
- 27.09%
Сравнение доходности по годам ST и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 61.83% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
APH Amphenol Corporation | 9.45% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between ST and APH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ST and APH has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ST:
$7.85B
APH:
$190.39B
ST:
$0.33
APH:
$4.58
ST:
162.08
APH:
32.20
ST:
2.11
APH:
7.31
ST:
2.75
APH:
13.62
ST:
$3.73B
APH:
$25.90B
ST:
$1.04B
APH:
$9.67B
ST:
$711.50M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. APH — Ранг доходности на риск
ST
APH
Сравнение ST c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 2.22 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 5.79 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.55 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.16 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ST и APH
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -63.41% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -28.19% | +13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -28.19% | -33.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -28.73% | -43.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -37.56% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -11.03% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -13.56% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 10.76% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и APH
Текущая волатильность для Sensata Technologies Holding plc (ST) составляет 14.88%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что ST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ST | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 15.91% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 36.03% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.23% | 40.39% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 30.42% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 27.75% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и APH
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности APH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.56% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
ST Sensata Technologies Holding plc | 0.90% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ST и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensata Technologies Holding plc и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ST и APH
ST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о валовой прибыли в 286.30M при выручке в 934.80M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 934.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensata Technologies Holding plc сообщила о чистой прибыли в 87.10M при выручке в 934.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
ST and APH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.91%) compared to ST (14.88%). In terms of maximum drawdown, ST dropped -71.75% vs APH's -63.41%.
ST currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ST и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор