PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ST с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ST с SCHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ST или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ST и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ST и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensata Technologies Holding plc (ST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ST:

-0.87

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

ST:

-1.20

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

ST:

0.84

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ST:

-0.54

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

ST:

-1.36

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

ST:

28.26%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

ST:

45.23%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

ST:

-71.75%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ST:

-59.19%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ST показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.15% против 10.27% соответственно.

ST

С начала года

-6.32%

1 месяц

30.56%

6 месяцев

-22.14%

1 год

-38.95%

5 лет

-5.20%

10 лет

-7.15%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

13.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ST и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ST
Ранг риск-скорректированной доходности ST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ST c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ST на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ST и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ST и SCHD

Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ST
Sensata Technologies Holding plc		1.41%1.75%1.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ST и SCHD

Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ST и SCHD

Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...