Сравнение ST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sensata Technologies Holding plc (ST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ST и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ST и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 6.03% | 23.53% | -26.08% | -5.87% | -34.05% | 16.97% | -2.10% | 20.14% | -12.27% | 31.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ST показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ST уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.49% против 12.25% соответственно.
ST
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -0.49%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ST vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ST
SCHD
Сравнение ST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensata Technologies Holding plc (ST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ST | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.55 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.58 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ST и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ST и SCHD
Дивидендная доходность ST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Sensata Technologies Holding plc | 1.36% | 1.44% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ST и SCHD
Максимальная просадка ST за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ST и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -33.37% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.12% | -12.74% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.75% | -16.85% | -54.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.75% | -33.37% | -38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -3.43% | -39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -3.34% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 3.75% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ST и SCHD
Sensata Technologies Holding plc (ST) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 2.33% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 7.96% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 15.69% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.71% | 14.40% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 16.70% | +17.72% |