PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOS с USO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOS (The Mosaic Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MOS returned -0.71%/yr vs 3.26%/yr for USO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.71% против 3.26% соответственно.

MOS

1 день
-2.21%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
-16.78%
С начала года
-4.73%
1 год
-34.35%
3 года*
-11.66%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.71%

USO

1 день
-1.71%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
67.72%
С начала года
72.50%
1 год
58.66%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.41%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-4.73%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
USO
United States Oil Fund LP		72.50%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MOS and USO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г.

0.31

Over the past year, the correlation between MOS and USO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с SLBMOS с VALEMOS с ICL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

MOS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.31

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.98

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.81

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.80

-6.02

MOS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и USO

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-98.19%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.13%

-32.49%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-32.49%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-36.23%

-35.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-86.75%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.58%

-87.31%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-75.36%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.13%

12.26%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и USO

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 13.21%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

14.21%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

40.74%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

44.91%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

36.68%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

39.07%

+5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и USO

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.91%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOS and USO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.21%) compared to MOS (13.21%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор