Сравнение MOS с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или USO.
Основные характеристики
| MOS | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.68% | 19.49% |
| Дох-ть за 1 год | -26.50% | 17.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.94% | 23.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | -5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.11% | -12.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 33.95% | 28.33% |
| Макс. просадка | -94.71% | -98.19% |
| Current Drawdown | -75.73% | -91.53% |
Корреляция
Корреляция между MOS и USO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MOS и USO
С начала года, MOS показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -3.11% против -12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и USO
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 2.68% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и USO
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и USO
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.