PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOS с USO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или USO.

Корреляция

Корреляция между MOS и USO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.42

USO:

-0.34

Коэф-т Сортино

MOS:

0.82

USO:

-0.32

Коэф-т Омега

MOS:

1.10

USO:

0.96

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.19

USO:

-0.12

Коэф-т Мартина

MOS:

1.08

USO:

-1.00

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

USO:

11.15%

Дневная вол-ть

MOS:

37.16%

USO:

30.68%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

MOS:

-72.70%

USO:

-92.81%

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -1.53% против -8.52% соответственно.

MOS

С начала года

35.29%

1 месяц

27.66%

6 месяцев

19.57%

1 год

15.60%

5 лет

28.90%

10 лет

-1.53%

USO

С начала года

-10.52%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-4.71%

1 год

-10.23%

5 лет

26.95%

10 лет

-8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа USO равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и USO

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.58%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOS и USO

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и USO

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 7.78%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...