Сравнение MOS с USO

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -2.18% против -8.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа USO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.