Сравнение MOS с USO
MOS (The Mosaic Company) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MOS returned 0.38%/yr vs 3.83%/yr for USO. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MOS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 0.38% против 3.83% соответственно.
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.26M | $171.65M | $202.42M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам MOS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.01% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MOS and USO is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between MOS and USO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. USO — Ранг доходности на риск
MOS
USO
Сравнение MOS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.64 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.74 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и USO
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -98.19% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -32.49% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -32.49% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -36.23% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -86.75% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -87.78% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -75.39% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 11.24% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и USO
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 11.10%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 19.53% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 43.14% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 47.40% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 37.16% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 39.35% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и USO
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOS and USO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to MOS (11.10%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор