PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с NTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или NTR.

Корреляция

Корреляция между MOS и NTR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOS и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.61%
27.69%
MOS
NTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

NTR:

0.29

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

NTR:

0.62

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

NTR:

1.07

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

NTR:

0.14

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

NTR:

0.51

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

NTR:

27.97%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

NTR:

-47.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

NTR:

$26.41B

EPS

MOS:

$0.55

NTR:

$1.36

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

NTR:

39.74

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

NTR:

1.06

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

NTR:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

NTR:

$6.23B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 22.11%.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

7.57%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
NTR: 0.29
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
NTR: 0.62
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
NTR: 1.07
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.02
NTR: 0.14
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
NTR: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.29
MOS
NTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и NTR

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NTR в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOS и NTR

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.92%
-47.47%
MOS
NTR

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и NTR

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
10.67%
MOS
NTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию