Сравнение MOS с NTR
MOS (The Mosaic Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MOS returned -3.01%/yr vs 6.18%/yr for NTR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MOS и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 10.50%.
MOS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -16.78%
- С начала года
- -4.73%
- 1 год
- -34.35%
- 3 года*
- -11.66%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -0.71%
NTR
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOS и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -4.73% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% |
NTR Nutrien Ltd. | 10.50% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between MOS and NTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MOS and NTR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.16B
NTR:
$32.21B
MOS:
$2.34
NTR:
$4.94
MOS:
9.63
NTR:
13.58
MOS:
0.20
NTR:
0.20
MOS:
0.58
NTR:
1.17
MOS:
0.61
NTR:
1.28
MOS:
$12.06B
NTR:
$27.76B
MOS:
$1.68B
NTR:
$8.66B
MOS:
$1.94B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. NTR — Ранг доходности на риск
MOS
NTR
Сравнение MOS c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.68 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.82 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и NTR
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -57.80% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.13% | -27.56% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -32.82% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -57.80% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.58% | -31.25% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -26.26% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 10.33% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и NTR
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 8.74% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 25.87% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 32.28% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 34.21% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 33.95% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и NTR
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности NTR в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.91% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.26% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и NTR
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and NTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (13.21%) compared to NTR (8.74%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор