Сравнение MOS с NTR
MOS (The Mosaic Company) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MOS returned -5.17%/yr vs 3.81%/yr for NTR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MOS и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 0.43%.
MOS
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -38.97%
- 3 года*
- -12.08%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -0.45%
NTR
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOS и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -10.14% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% |
NTR Nutrien Ltd. | 0.43% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between MOS and NTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between MOS and NTR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$6.75B
NTR:
$29.64B
MOS:
$2.32
NTR:
$4.93
MOS:
9.14
NTR:
12.48
MOS:
0.19
NTR:
0.19
MOS:
0.55
NTR:
1.07
MOS:
0.57
NTR:
1.17
MOS:
$12.06B
NTR:
$27.76B
MOS:
$1.68B
NTR:
$8.66B
MOS:
$1.94B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. NTR — Ранг доходности на риск
MOS
NTR
Сравнение MOS c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.22 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.62 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и NTR
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -57.80% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.74% | -26.16% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -32.82% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -57.80% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -37.51% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -26.20% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 9.09% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и NTR
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 6.78% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 25.47% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 31.72% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 34.15% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.05% | 33.97% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и NTR
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности NTR в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.14% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.55% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и NTR
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and NTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (16.73%) compared to NTR (6.78%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs NTR's -57.80%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор