PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с SLB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или SLB.

Корреляция

Корреляция между MOS и SLB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.15%
60.09%
MOS
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

SLB:

-0.81

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

SLB:

-1.05

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

SLB:

0.86

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

SLB:

-0.45

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

SLB:

-1.91

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

SLB:

14.88%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

SLB:

35.02%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

SLB:

-60.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

SLB:

$47.50B

EPS

MOS:

$0.55

SLB:

$3.11

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

SLB:

11.10

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

SLB:

3.07

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

SLB:

1.31

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

SLB:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

SLB:

$7.25B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -2.18% против -7.01% соответственно.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

SLB

С начала года

-9.34%

1 месяц

-18.00%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-27.98%

5 лет

19.03%

10 лет

-7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
SLB: -0.81
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
SLB: -1.05
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
SLB: 0.86
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.01
SLB: -0.45
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
SLB: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.81
MOS
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и SLB

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SLB в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
SLB
Schlumberger Limited		3.22%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MOS и SLB

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.87%
-60.74%
MOS
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и SLB

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 16.74%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
22.87%
MOS
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию