PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с SLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MOS returned 0.55%/yr vs 0.01%/yr for SLB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 49.78%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 0.55% против 0.01% соответственно.

MOS

1 день
0.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.06%
1 год
-34.34%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
0.55%

SLB

1 день
1.04%
1 месяц
2.73%
С начала года
49.78%
6 месяцев
53.09%
1 год
72.66%
3 года*
9.66%
5 лет*
11.74%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-1.47%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
SLB
Schlumberger Limited		49.78%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%

Correlation

The correlation between MOS and SLB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MOS and SLB has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MOS:

$2.32

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

MOS:

10.02

SLB:

18.67

Коэффициент PEG

MOS:

0.21

SLB:

0.88

Коэффициент P/S

MOS:

0.60

SLB:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с ICLMOS с VALE
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

MOS vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.19

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.86

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.11

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

12.93

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.19

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MOS и SLB

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-87.64%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-14.30%

-27.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-46.63%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-46.63%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-84.29%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-32.73%

-47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-31.18%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.39%

5.64%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и SLB

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.52%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

25.39%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.39%

33.46%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

37.55%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

40.40%

+4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и SLB

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SLB в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		4.72%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
SLB
Schlumberger Limited		2.54%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.00B
8.72B
(MOS) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
7.9%
0
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and SLB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (10.18%) compared to SLB (8.52%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs SLB's -87.64%.

SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор