Сравнение MOS с SLB
MOS (The Mosaic Company) and SLB (SLB N.V.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MOS returned 0.38%/yr vs -1.98%/yr for SLB. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MOS и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 31.49%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 0.38% против -1.98% соответственно.
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.26M | $171.65M | $202.42M | |
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
Сравнение доходности по годам MOS и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.01% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between MOS and SLB is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MOS and SLB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.44B
SLB:
$74.07B
MOS:
$0.14
SLB:
$1.37
MOS:
169.28
SLB:
36.41
MOS:
3.47
SLB:
1.71
MOS:
0.62
SLB:
3.00
MOS:
$11.88B
SLB:
$18.67B
MOS:
$1.37B
SLB:
$3.29B
MOS:
$708.30M
SLB:
$3.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. SLB — Ранг доходности на риск
MOS
SLB
Сравнение MOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и SLB N.V. (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.39 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.84 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и SLB
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -87.64% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -22.27% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -46.63% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -46.63% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -84.29% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -40.95% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -31.22% | -30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 7.78% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и SLB
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 11.10%, в то время как у SLB N.V. (SLB) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 12.69% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 26.48% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 35.05% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 37.65% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 40.66% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и SLB
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SLB в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и SLB N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и SLB
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в -1.33B при выручке в -8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в -1.03B при выручке в -8.72B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в -752.00M при выручке в -8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and SLB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to MOS (11.10%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор