Сравнение MOS с SLB
MOS (The Mosaic Company) and SLB (SLB N.V.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MOS returned -0.45%/yr vs -1.84%/yr for SLB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -0.45% против -1.84% соответственно.
MOS
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -38.97%
- 3 года*
- -12.08%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -0.45%
SLB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- -1.84%
Сравнение доходности по годам MOS и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -10.14% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
SLB SLB N.V. | 25.91% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between MOS and SLB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MOS and SLB has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOS:
$2.32
SLB:
$3.04
MOS:
9.14
SLB:
15.70
MOS:
0.19
SLB:
0.74
MOS:
0.55
SLB:
1.44
MOS:
$12.06B
SLB:
$35.94B
MOS:
$1.68B
SLB:
$4.90B
MOS:
$1.94B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. SLB — Ранг доходности на риск
MOS
SLB
Сравнение MOS c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и SLB N.V. (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.60 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.66 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и SLB
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -87.64% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.74% | -17.62% | -28.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -46.63% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -46.63% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -84.29% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -43.45% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -31.19% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 5.96% | +21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и SLB
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с SLB N.V. (SLB) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 11.69% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.73% | 26.68% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 34.73% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 37.65% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.05% | 40.49% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и SLB
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SLB в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.14% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
SLB SLB N.V. | 2.43% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и SLB N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и SLB
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and SLB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (16.73%) compared to SLB (11.69%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор