PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с SLB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или SLB.

Корреляция

Корреляция между MOS и SLB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOS и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.49

SLB:

-0.68

Коэф-т Сортино

MOS:

1.02

SLB:

-0.83

Коэф-т Омега

MOS:

1.12

SLB:

0.89

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.26

SLB:

-0.38

Коэф-т Мартина

MOS:

1.49

SLB:

-1.50

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

SLB:

16.37%

Дневная вол-ть

MOS:

37.41%

SLB:

35.48%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

MOS:

-70.83%

SLB:

-59.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$11.17B

SLB:

$48.32B

EPS

MOS:

$1.18

SLB:

$2.95

Коэффициент P/E

MOS:

29.84

SLB:

12.13

Коэффициент PEG

MOS:

1.22

SLB:

3.35

Коэффициент P/S

MOS:

1.01

SLB:

1.34

Коэффициент P/B

MOS:

0.93

SLB:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$11.06B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.60B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$2.16B

SLB:

$7.75B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 44.56%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -1.01% против -6.32% соответственно.

MOS

С начала года

44.56%

1 месяц

29.12%

6 месяцев

35.77%

1 год

18.77%

5 лет

28.73%

10 лет

-1.01%

SLB

С начала года

-6.05%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-16.06%

1 год

-24.43%

5 лет

17.22%

10 лет

-6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SLB равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и SLB

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SLB в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.41%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
SLB
Schlumberger Limited		3.10%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MOS и SLB

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и SLB

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 6.62%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.62B
8.49B
(MOS) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
18.6%
18.9%
(MOS) Валовая рентабельность
(SLB) Валовая рентабельность
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.