PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с CF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или CF.

Корреляция

Корреляция между MOS и CF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOS и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.35

CF:

0.44

Коэф-т Сортино

MOS:

0.75

CF:

0.72

Коэф-т Омега

MOS:

1.09

CF:

1.10

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.16

CF:

0.32

Коэф-т Мартина

MOS:

0.92

CF:

1.12

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

CF:

11.36%

Дневная вол-ть

MOS:

37.13%

CF:

31.55%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

MOS:

-72.94%

CF:

-26.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.71B

CF:

$13.47B

EPS

MOS:

$0.55

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

MOS:

55.64

CF:

12.01

Коэффициент PEG

MOS:

1.11

CF:

0.70

Коэффициент P/S

MOS:

0.87

CF:

2.27

Коэффициент P/B

MOS:

0.84

CF:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$11.06B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.60B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.55B

CF:

$2.19B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -1.23% против 6.09% соответственно.

MOS

С начала года

34.14%

1 месяц

32.37%

6 месяцев

19.84%

1 год

12.85%

5 лет

24.69%

10 лет

-1.23%

CF

С начала года

-2.81%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

-0.36%

1 год

13.74%

5 лет

26.32%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CF равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и CF

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CF в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.60%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.43%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MOS и CF

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и CF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.62B
1.52B
(MOS) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и CF Industries Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
18.6%
34.4%
(MOS) Валовая рентабельность
(CF) Валовая рентабельность
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.00M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.00M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.