PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с CF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или CF.

Корреляция

Корреляция между MOS и CF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.26%
3,357.29%
MOS
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

CF:

0.31

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

CF:

0.22

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

CF:

31.99%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

CF:

$13.06B

EPS

MOS:

$0.55

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

CF:

11.64

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

CF:

0.67

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

CF:

2.20

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -2.18% против 5.99% соответственно.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
CF: 0.08
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
CF: 0.31
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.01
CF: 0.06
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.08
MOS
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и CF

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CF в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MOS и CF

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.87%
-29.89%
MOS
CF

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и CF

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
12.22%
MOS
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию