Сравнение MOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MOS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.41% против 13.98% соответственно.
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. SPY — Ранг доходности на риск
MOS
SPY
Сравнение MOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.45 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.53 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.30 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MOS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и SPY
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и SPY
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -55.19% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -12.05% | -25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.69% | -24.50% | -44.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -33.72% | -47.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.24% | -6.24% | -72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -9.09% | -51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 2.52% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и SPY
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 5.31% | +17.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 9.47% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.07% | 19.05% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 17.06% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 17.92% | +27.07% |