PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MOS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		11.10%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.82% против 14.06% соответственно.

MOS

1 день
4.08%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.10%
6 месяцев
-20.14%
1 год
2.08%
3 года*
-14.26%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.82%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MOS:
MOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с VALEMOS с ICL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MOS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.53

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

7.27

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между MOS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и SPY

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.32%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MOS и SPY

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MOSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-55.19%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.16%

-12.05%

-25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.69%

-24.50%

-44.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-33.72%

-47.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.35%

-5.53%

-71.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.06%

-9.09%

-51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.61%

2.54%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и SPY

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 22.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.98%

5.35%

+17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.73%

9.50%

+25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.24%

19.06%

+25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

17.06%

+24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

17.92%

+27.08%