Сравнение MOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или SPY.
Корреляция
Корреляция между MOS и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности MOS и SPY
Основные характеристики
MOS:
-0.46
SPY:
0.68
MOS:
-0.45
SPY:
0.98
MOS:
0.95
SPY:
1.13
MOS:
-0.19
SPY:
0.95
MOS:
-0.91
SPY:
3.13
MOS:
17.19%
SPY:
3.03%
MOS:
34.42%
SPY:
13.89%
MOS:
-94.70%
SPY:
-55.19%
MOS:
-78.07%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.51% против 12.54% соответственно.
MOS
8.68%
14.50%
-0.65%
-14.88%
24.00%
-3.51%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MOS и SPY
MOS
SPY
Сравнение MOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и SPY
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.51% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.37% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и SPY
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и SPY
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с MOS или SPY
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Start and end date for portfolio performance & analysis
Hi All
This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?
Thanks,
John
John Harrison