PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с VALE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или VALE.

Корреляция

Корреляция между MOS и VALE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MOS и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

0.49

VALE:

-0.53

Коэф-т Сортино

MOS:

1.02

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

MOS:

1.12

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

MOS:

0.26

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

MOS:

1.49

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

MOS:

13.98%

VALE:

19.26%

Дневная вол-ть

MOS:

37.41%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

MOS:

-70.83%

VALE:

-42.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$11.17B

VALE:

$41.97B

EPS

MOS:

$1.18

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

MOS:

29.84

VALE:

7.10

Коэффициент PEG

MOS:

1.22

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

MOS:

1.01

VALE:

1.18

Коэффициент P/B

MOS:

0.93

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$11.06B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.60B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$2.16B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 44.56%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -1.01% против 10.96% соответственно.

MOS

С начала года

44.56%

1 месяц

29.12%

6 месяцев

35.77%

1 год

18.77%

5 лет

28.73%

10 лет

-1.01%

VALE

С начала года

14.84%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

4.77%

1 год

-17.95%

5 лет

12.61%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и VALE

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VALE в 8.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.41%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
VALE
Vale S.A.		8.51%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок MOS и VALE

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и VALE

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 6.62%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.62B
8.12B
(MOS) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
18.6%
32.9%
(MOS) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 488.40M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.