PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOS с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с VALE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOS (The Mosaic Company) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MOS in Agricultural Inputs, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MOS returned -0.71%/yr vs 17.84%/yr for VALE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -0.71% против 17.84% соответственно.

MOS

1 день
-2.21%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
-16.78%
С начала года
-4.73%
1 год
-34.35%
3 года*
-11.66%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.71%

VALE

1 день
-3.07%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
9.13%
1 год
53.02%
3 года*
8.72%
5 лет*
0.27%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-4.73%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
VALE
Vale S.A.		9.13%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between MOS and VALE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г.

0.44

The correlation between MOS and VALE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.16B

VALE:

$60.64B

EPS

MOS:

$2.34

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

MOS:

9.63

VALE:

21.76

Коэффициент P/S

MOS:

0.58

VALE:

1.54

Коэффициент P/B

MOS:

0.61

VALE:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Vale S.A.

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

MOS vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.69

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.22

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.52

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.99

-8.21

MOS vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и VALE

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-92.78%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.13%

-21.16%

-23.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-41.94%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-49.79%

-21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-57.60%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.58%

-20.20%

-60.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-36.62%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.13%

7.61%

+20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и VALE

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

9.19%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

26.87%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

31.55%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

35.55%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

40.58%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и VALE

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VALE в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.91%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
VALE
Vale S.A.		4.04%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.00B
9.26B
(MOS) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.9%
33.0%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and VALE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (13.21%) compared to VALE (9.19%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор