Сравнение MOS с VALE
MOS (The Mosaic Company) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MOS in Agricultural Inputs, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MOS returned 0.38%/yr vs 17.23%/yr for VALE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MOS и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 0.38% против 17.23% соответственно.
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
VALE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 59.30%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $187.26M | $171.65M | $202.42M | |
VALE Vale S.A. | $375.91M | $337.21M | $357.46M |
Сравнение доходности по годам MOS и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.01% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
VALE Vale S.A. | 14.66% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between MOS and VALE is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between MOS and VALE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.44B
VALE:
$63.71B
MOS:
$0.14
VALE:
$0.48
MOS:
169.28
VALE:
31.44
MOS:
0.62
VALE:
1.55
MOS:
0.65
VALE:
1.68
MOS:
$11.88B
VALE:
$41.22B
MOS:
$1.37B
VALE:
$14.15B
MOS:
$708.30M
VALE:
$10.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. VALE — Ранг доходности на риск
MOS
VALE
Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.82 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.92 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и VALE
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -92.78% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -21.16% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -41.94% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -49.79% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -57.60% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -16.16% | -63.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -36.58% | -24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 8.60% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и VALE
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 9.41% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 24.99% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 31.44% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 35.32% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 40.49% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и VALE
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VALE в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
VALE Vale S.A. | 3.85% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и VALE
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.22B при выручке в 10.49B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.49B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.49B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and VALE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (11.10%) compared to VALE (9.41%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор