PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с VALE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или VALE.

Корреляция

Корреляция между MOS и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.15%
399.34%
MOS
VALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

VALE:

-0.51

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

VALE:

-0.57

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

VALE:

-0.30

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

VALE:

-0.83

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

VALE:

18.60%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

VALE:

30.21%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

VALE:

-44.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

VALE:

$41.38B

EPS

MOS:

$0.55

VALE:

$1.44

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

VALE:

6.60

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

VALE:

0.20

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

VALE:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

VALE:

$29.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

VALE:

$10.50B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

VALE:

$10.46B

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -2.18% против 9.58% соответственно.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

VALE

С начала года

11.33%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-15.87%

5 лет

14.96%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
VALE: -0.51
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
VALE: -0.57
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
VALE: 0.93
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.01
VALE: -0.30
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
VALE: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.51
MOS
VALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и VALE

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VALE в 8.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
VALE
Vale S.A.		8.78%11.33%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок MOS и VALE

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.87%
-44.01%
MOS
VALE

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и VALE

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 14.75%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
14.75%
MOS
VALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию