Сравнение MOS с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или VALE.
Доходность
Сравнение доходности MOS и VALE
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -26.18%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -31.47%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -4.10% против 7.16% соответственно.
MOS
-26.18%
-1.71%
-14.88%
-26.62%
9.08%
-4.10%
VALE
-31.47%
-5.64%
-19.50%
-26.03%
7.71%
7.16%
Фундаментальные показатели
| MOS | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.24B | $43.61B |
| EPS | $0.75 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 34.48 | 4.62 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 10.64 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.65B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $17.64B |
Основные характеристики
| MOS | VALE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.96 |
| Коэф-т Сортино | -1.15 | -1.39 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | -1.19 |
| Индекс Язвы | 21.81% | 22.15% |
| Дневная вол-ть | 32.25% | 27.41% |
| Макс. просадка | -94.71% | -93.21% |
| Текущая просадка | -79.00% | -43.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MOS и VALE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOS c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и VALE
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VALE в 13.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.22% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
VALE Vale S.A. | 13.87% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MOS и VALE
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и VALE
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности