Сравнение MOS с FMC
MOS (The Mosaic Company) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MOS returned 0.38%/yr vs -9.26%/yr for FMC. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MOS и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -21.36%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 0.38% против -9.26% соответственно.
MOS
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -17.25%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 0.38%
- Всё время*
- 3.62%
FMC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.27%
- 6 месяцев
- -35.80%
- С начала года
- -21.36%
- 1 год
- -70.50%
- 3 года*
- -48.96%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -9.26%
- Всё время*
- 0.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.24M | $44.70M | $47.94M | |
| $187.26M | $171.65M | $202.42M |
Сравнение доходности по годам MOS и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -1.01% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
FMC FMC Corporation | -21.36% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between MOS and FMC is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between MOS and FMC has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MOS:
$7.44B
FMC:
$1.35B
MOS:
$0.14
FMC:
-$18.45
MOS:
0.62
FMC:
0.42
MOS:
$11.88B
FMC:
$3.25B
MOS:
$1.37B
FMC:
$1.15B
MOS:
$708.30M
FMC:
-$811.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. FMC — Ранг доходности на риск
MOS
FMC
Сравнение MOS c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.95 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.23 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и FMC
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке FMC в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -91.70% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.29% | -74.52% | +31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -87.59% | +38.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | -91.70% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -91.70% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -91.06% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.35% | -36.79% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 57.45% | -30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и FMC
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 11.10%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 24.63% | -13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 50.49% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 73.36% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 48.63% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 41.90% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и FMC
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FMC в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 7.61% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
MOS The Mosaic Company | 3.76% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и FMC
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 342.10M при выручке в 867.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -35.50M при выручке в 2.82B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 867.10M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -272.80M при выручке в 2.82B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.30M при выручке в 867.10M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and FMC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (24.63%) compared to MOS (11.10%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs FMC's -91.70%.
MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор