PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MOS с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MOS и FMC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.62%
358.35%
MOS
FMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.72

FMC:

-0.73

Коэф-т Сортино

MOS:

-0.87

FMC:

-0.77

Коэф-т Омега

MOS:

0.90

FMC:

0.87

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.32

FMC:

-0.52

Коэф-т Мартина

MOS:

-1.48

FMC:

-1.89

Индекс Язвы

MOS:

17.32%

FMC:

20.21%

Дневная вол-ть

MOS:

35.74%

FMC:

52.05%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

FMC:

-73.09%

Текущая просадка

MOS:

-80.57%

FMC:

-72.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.43B

FMC:

$4.43B

EPS

MOS:

$0.55

FMC:

$3.21

Цена/прибыль

MOS:

42.64

FMC:

11.04

PEG коэффициент

MOS:

0.96

FMC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

FMC:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

FMC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

FMC:

$558.70M

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -26.08%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям FMC по среднегодовой доходности: -4.67% против -1.32% соответственно.


MOS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-26.14%

5 лет

20.98%

10 лет

-4.67%

FMC

С начала года

-26.08%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-43.16%

1 год

-37.40%

5 лет

-10.63%

10 лет

-1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MOS: -0.72
FMC: -0.73
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: -0.87
FMC: -0.77
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 0.90
FMC: 0.87
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MOS: -0.32
FMC: -0.52
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MOS: -1.48
FMC: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMC равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.73
MOS
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и FMC

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FMC в 6.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company
3.62%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
FMC
FMC Corporation
6.55%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MOS и FMC

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки FMC в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.57%
-72.00%
MOS
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и FMC

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 12.87%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
15.31%
MOS
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab