PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOS с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOS с FMC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOS или FMC.

Корреляция

Корреляция между MOS и FMC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MOS и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.15%
432.58%
MOS
FMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOS:

-0.03

FMC:

-0.51

Коэф-т Сортино

MOS:

0.23

FMC:

-0.37

Коэф-т Омега

MOS:

1.03

FMC:

0.94

Коэф-т Кальмара

MOS:

-0.01

FMC:

-0.36

Коэф-т Мартина

MOS:

-0.08

FMC:

-1.19

Индекс Язвы

MOS:

14.04%

FMC:

22.38%

Дневная вол-ть

MOS:

37.67%

FMC:

52.44%

Макс. просадка

MOS:

-94.70%

FMC:

-73.16%

Текущая просадка

MOS:

-75.87%

FMC:

-67.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$9.24B

FMC:

$5.14B

EPS

MOS:

$0.55

FMC:

$3.21

Коэффициент P/E

MOS:

52.96

FMC:

12.83

Коэффициент PEG

MOS:

1.06

FMC:

1.85

Коэффициент P/S

MOS:

0.83

FMC:

1.21

Коэффициент P/B

MOS:

0.80

FMC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$8.44B

FMC:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.11B

FMC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.52B

FMC:

$558.70M

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -14.10%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям FMC по среднегодовой доходности: -2.18% против -0.28% соответственно.

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.57%

5 лет

22.57%

10 лет

-2.18%

FMC

С начала года

-14.10%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-31.84%

1 год

-26.32%

5 лет

-12.28%

10 лет

-0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOS и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOS c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOS: -0.03
FMC: -0.51
Коэффициент Сортино MOS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOS: 0.23
FMC: -0.37
Коэффициент Омега MOS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOS: 1.03
FMC: 0.94
Коэффициент Кальмара MOS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOS: -0.01
FMC: -0.36
Коэффициент Мартина MOS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOS: -0.08
FMC: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа FMC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.51
MOS
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и FMC

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FMC в 5.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%
FMC
FMC Corporation		5.63%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MOS и FMC

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.70%, что больше максимальной просадки FMC в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.87%
-67.47%
MOS
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и FMC

Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 16.74%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
18.21%
MOS
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию