PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с UYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SSO tracks the S&P 500 while UYG tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs 16.66%/yr for UYG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UYG.

Доходность

Сравнение доходности SSO и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UYG по среднегодовой доходности: 23.71% против 16.66% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

UYG

1 день
-1.25%
1 месяц
2.35%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-7.44%
1 год
-2.19%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.44%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UYG
ProShares Ultra Financials		-12.27%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between SSO and UYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SSO and UYG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSO и UYG

Секторы
SSO
UYG

Технологии

35.6%
1.7%

Финансовые услуги

11.8%
98.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
UYG
1.7%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
UYG
98.0%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
UYG

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
UYG

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
UYG

-

Промышленность

SSO
8.3%
UYG
0.2%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
UYG

-

Энергетика

SSO
3.5%
UYG

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
UYG

-

Недвижимость

SSO
1.9%
UYG

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM

Доходность на риск

SSO vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.08

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.10

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.08

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

-0.18

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UYG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.08

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SSO и UYG

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-97.90%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-28.91%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-30.35%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-47.77%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-69.98%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-17.15%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-63.34%

+43.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

12.01%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UYG

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 7.49%, в то время как у ProShares Ultra Financials (UYG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.39%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

22.38%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

29.26%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

36.22%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

41.07%

-5.13%

Сравнение комиссий SSO и UYG

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UYG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UYG

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UYG в 13.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.32%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SSO and UYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to SSO (7.49%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs 16.66% for UYG. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.64% for SSO.

SSO tracks S&P 500, while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UYG.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор