PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 23.26% против -72.05% соответственно.


SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500
17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SSO and UVXY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.77

The correlation between SSO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SSO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SSOUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.99

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-1.48

+10.06

SSO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и UVXY

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-100.00%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-73.88%

+55.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-95.42%

+60.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-99.75%

+53.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-100.00%

+40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-100.00%

+97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-98.76%

+79.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

49.56%

-45.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

17.16%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

66.78%

-46.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

85.47%

-60.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.87%

103.82%

-69.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

112.00%

-76.14%

Сравнение комиссий SSO и UVXY

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UVXY

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SSO and UVXY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -72.05% for UVXY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for UVXY.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SSO tracks S&P 500, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UVXY.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор