Сравнение SSO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SSO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 21.24% против -72.80% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и UVXY
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
SSO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SSO
UVXY
Сравнение SSO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.51 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.30 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.66 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.80 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.51 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.64 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.67 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между SSO и UVXY составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UVXY
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и UVXY
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -100.00% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -85.64% | +62.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -99.77% | +53.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -100.00% | +40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -100.00% | +87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -98.53% | +78.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 71.09% | -65.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 45.03% | -34.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 71.80% | -52.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 113.07% | -76.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 105.47% | -71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 114.51% | -78.65% |