Сравнение SSO с UVXY
SSO (ProShares Ultra S&P500) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.26%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SSO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 23.26% против -72.05% соответственно.
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SSO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SSO and UVXY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.77 |
The correlation between SSO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SSO
UVXY
Сравнение SSO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.99 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.48 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и UVXY
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -100.00% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -73.88% | +55.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -95.42% | +60.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -99.75% | +53.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -100.00% | +40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -100.00% | +97.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -98.76% | +79.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 49.56% | -45.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 6.83%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 17.16% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 66.78% | -46.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 85.47% | -60.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 103.82% | -69.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 112.00% | -76.14% |
Сравнение комиссий SSO и UVXY
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и UVXY
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and UVXY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -72.05% for UVXY. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for UVXY.
SSO is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SSO tracks S&P 500, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UVXY.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор