PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с UBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 23.71%/yr vs -8.68%/yr for UBT. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SSO charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности SSO и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 23.71% против -8.68% соответственно.

SSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.11%
1 год
45.16%
3 года*
35.32%
5 лет*
18.74%
10 лет*
23.71%

UBT

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.38%
1 год
2.12%
3 года*
-10.71%
5 лет*
-18.65%
10 лет*
-8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		14.49%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-4.09%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between SSO and UBT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г.

-0.25

The correlation between SSO and UBT shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и UBT

Секторы
SSO
UBT

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
93.9%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SSO
35.6%
UBT

-

Финансовые услуги

SSO
11.8%
UBT
93.9%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
UBT

-

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
UBT

-

Здравоохранение

SSO
8.5%
UBT

-

Промышленность

SSO
8.3%
UBT

-

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
UBT

-

Энергетика

SSO
3.5%
UBT

-

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
UBT

-

Недвижимость

SSO
1.9%
UBT

-

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
UBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с PSTUBT с VT

Доходность на риск

SSO vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.11

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.30

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.13

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

0.30

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа UBT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.11

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.60

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

-0.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SSO и UBT

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-78.90%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-16.86%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-36.62%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-72.49%

+25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-78.90%

+19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-76.99%

+71.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-32.34%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

7.13%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и UBT

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.07%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

12.77%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.04%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

31.31%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

29.31%

+6.63%

Сравнение комиссий SSO и UBT

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и UBT

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UBT в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.05%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SSO and UBT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (7.49%) compared to UBT (5.07%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.71% vs -8.68% for UBT. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.71% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

UBT has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while UBT is Leveraged Bonds. SSO tracks S&P 500, while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.95% for UBT.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор