PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с THD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с THD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.21%/yr vs 3.47%/yr for THD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for THD.

Доходность

Сравнение доходности SSO и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 24.21% против 3.47% соответственно.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и THD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Correlation

The correlation between SSO and THD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.54

The correlation between SSO and THD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и THD

Секторы
SSO
THD

Технологии

35.6%
0.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.5%
6.4%

Промышленность

8.3%
29.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.8%

Энергетика

3.5%
14.3%

Коммунальные услуги

2.4%
6.7%

Недвижимость

1.9%
5.1%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

SSO
35.6%
THD
0.9%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
THD
11.2%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
THD
10.3%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
THD
4.6%

Здравоохранение

SSO
8.5%
THD
6.4%

Промышленность

SSO
8.3%
THD
29.3%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
THD
7.8%

Энергетика

SSO
3.5%
THD
14.3%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
THD
6.7%

Недвижимость

SSO
1.9%
THD
5.1%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
THD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZTHD с SPY

Доходность на риск

SSO vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOTHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.88

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.60

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.25

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.35

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SSO и THD

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и THD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-64.22%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-13.12%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-34.11%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-40.24%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-49.32%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-8.82%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-18.28%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.58%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и THD

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.41%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.28%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

22.67%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

19.79%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

21.58%

+14.31%

Сравнение комиссий SSO и THD

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и THD

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности THD в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

SSO and THD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs THD's -64.22%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 3.47% for THD. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

THD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.62% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while THD is Asia Pacific Equities. SSO tracks S&P 500, while THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.59% for THD.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и THD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор