Сравнение SSO с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSO на уровне -8.90% и DXSLX на уровне -8.90%. За последние 10 лет акции SSO уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 21.24% против 24.53% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и DXSLX
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
SSO vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
SSO
DXSLX
Сравнение SSO c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.87 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SSO и DXSLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и DXSLX
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и DXSLX
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -91.80% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -21.12% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -44.67% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -61.09% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -11.78% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -21.72% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.51% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и DXSLX
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 9.70% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 16.90% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 32.63% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 31.40% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 38.60% | -2.74% |