- ISIN
- US2549397055
- CUSIP
- 254939705
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Категория
- Leveraged Equities, S&P 500
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции DXSLX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXSLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) показал доход в 13.76% с начала года и 39.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXSLX составила 27.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 27.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DXSLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2011 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DXSLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2011 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | -1.77% | -9.16% | 17.93% | 8.76% | -2.65% | 13.76% | ||||||
| 2025 | 4.31% | -2.70% | -10.29% | -1.73% | 10.43% | 8.45% | 3.45% | 3.12% | 5.86% | 3.63% | -0.01% | -0.27% | 25.05% |
| 2024 | 2.35% | 8.76% | 5.14% | -7.63% | 8.21% | 5.73% | 1.54% | 3.67% | 3.23% | -2.12% | 9.80% | -4.70% | 37.66% |
| 2023 | 10.52% | -4.70% | 5.93% | 2.28% | 0.25% | 11.08% | 5.12% | -3.32% | -8.80% | -4.23% | 15.45% | 7.44% | 39.91% |
| 2022 | -10.57% | -6.19% | 7.17% | -17.70% | 0.16% | -16.81% | 18.11% | -7.47% | -16.45% | 13.76% | 9.32% | -10.50% | -37.35% |
| 2021 | -2.30% | 5.32% | 8.52% | 10.41% | 1.18% | 4.45% | 4.52% | 5.85% | -9.49% | 13.76% | -1.60% | 8.89% | 59.07% |
Метрики бенчмарка
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund has an annualized alpha of 7.72%, beta of 2.20, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2006.
- This fund captured 274.16% of S&P 500 Index gains and 165.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 7.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 2.20 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 7.72%
- Бета
- 2.20
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 274.16%
- Участие в снижении
- 165.39%
Комиссия
Комиссия DXSLX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXSLX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXSLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.46 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 10.92 | +0.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.79 | $6.10 | $7.04 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $1.00 | $1.47 | $1.57 | $9.50 | $0.00 | $4.35 |
Дивидендный доход | 6.70% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | ||||||
| 2025 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.90 | $6.10 |
| 2024 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.69 | $7.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 | $4.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 6d | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -61.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.67%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.15%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 11d | 9mo 15dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.90%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| DXSLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -56.78% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -9.10% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -18.90% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -25.43% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -33.92% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -10.71% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.04% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXSLX
Добавьте Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXSLX