PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 24.53% против 29.62% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий DXSLX и DXQLX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.76

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между DXSLX и DXQLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и DXQLX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и DXQLX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-97.24%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-22.05%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-60.79%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-87.23%

+26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-16.89%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-66.35%

+44.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

6.29%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и DXQLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 9.70%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.85%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

22.83%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

40.60%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

42.31%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

316.45%

-277.85%