Сравнение DXSLX с FNWFX
DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) and FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) are both mutual funds - DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FNWFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, DXSLX returned 15.85%/yr vs 6.80%/yr for FNWFX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. DXSLX charges 1.35%/yr vs 0.57%/yr for FNWFX.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и FNWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью 15.60%.
DXSLX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 19.51%
- С начала года
- 20.22%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 22.54%
- Всё время*
- 12.30%
FNWFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DXSLX и FNWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 20.22% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 37.73% |
FNWFX American Funds New World Fund Class F-3 | 15.60% | 28.67% | 6.88% | 16.24% | -21.77% | 5.09% | 25.30% | 28.02% | -12.00% | 25.87% |
Correlation
The correlation between DXSLX and FNWFX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between DXSLX and FNWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSLX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск
DXSLX
FNWFX
Сравнение DXSLX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXSLX | FNWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 8.01 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и FNWFX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и FNWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSLX | FNWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -33.40% | -58.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -13.00% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.90% | -15.00% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -33.40% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -8.59% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и FNWFX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеют волатильность 7.22% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSLX | FNWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.93% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 16.01% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 17.81% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 16.00% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 16.62% | +20.05% |
Сравнение комиссий DXSLX и FNWFX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и FNWFX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FNWFX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.34% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 6.99% | 0.00% | 5.14% |
FNWFX American Funds New World Fund Class F-3 | 5.26% | 6.09% | 4.10% | 2.88% | 1.33% | 7.32% | 0.43% | 4.04% | 2.70% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSLX and FNWFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXSLX has higher volatility (7.22%) compared to FNWFX (6.93%). In terms of maximum drawdown, DXSLX dropped -91.80% vs FNWFX's -33.40%.
FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXSLX и FNWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор