PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXSLX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXSLX и FNWFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
220.53%
75.10%
DXSLX
FNWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXSLX:

1.29

FNWFX:

0.48

Коэф-т Сортино

DXSLX:

1.68

FNWFX:

0.71

Коэф-т Омега

DXSLX:

1.25

FNWFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DXSLX:

1.59

FNWFX:

0.35

Коэф-т Мартина

DXSLX:

7.63

FNWFX:

2.05

Индекс Язвы

DXSLX:

4.04%

FNWFX:

2.84%

Дневная вол-ть

DXSLX:

23.80%

FNWFX:

12.17%

Макс. просадка

DXSLX:

-89.55%

FNWFX:

-33.40%

Текущая просадка

DXSLX:

-13.01%

FNWFX:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью 3.29%.


DXSLX

С начала года

27.64%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.58%

5 лет

15.70%

10 лет

14.08%

FNWFX

С начала года

3.29%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-3.91%

1 год

4.59%

5 лет

4.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXSLX и FNWFX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.


DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
График комиссии DXSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%
График комиссии FNWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXSLX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXSLX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.290.48
Коэффициент Сортино DXSLX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.680.71
Коэффициент Омега DXSLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.10
Коэффициент Кальмара DXSLX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.590.35
Коэффициент Мартина DXSLX, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.632.05
DXSLX
FNWFX

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FNWFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
0.48
DXSLX
FNWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и FNWFX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FNWFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
0.51%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.01%0.00%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
0.00%1.66%1.34%0.86%0.43%1.43%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и FNWFX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и FNWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.01%
-11.49%
DXSLX
FNWFX

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и FNWFX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.73%
5.16%
DXSLX
FNWFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab