Сравнение DXSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или SPY.
Основные характеристики
| DXSLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 12.07% |
| Макс. просадка | -89.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.50% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SPY
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SPY
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SPY
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SPY
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SPY
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.