Сравнение DXSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или SPY.
Основные характеристики
| DXSLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.24% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 43.86% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 14.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.26% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 11.52% |
| Макс. просадка | -89.91% | -55.19% |
| Current Drawdown | -1.76% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SPY
С начала года, DXSLX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.26% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SPY
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SPY
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 6.99% | 0.00% | 5.14% | 4.06% | 5.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SPY
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SPY
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.