PortfoliosLab logo
Сравнение DXSLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXSLX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DXSLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
367.99%
515.55%
DXSLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXSLX:

0.07

SPY:

0.56

Коэф-т Сортино

DXSLX:

0.36

SPY:

0.92

Коэф-т Омега

DXSLX:

1.05

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

DXSLX:

0.07

SPY:

0.59

Коэф-т Мартина

DXSLX:

0.22

SPY:

2.32

Индекс Язвы

DXSLX:

12.16%

SPY:

4.80%

Дневная вол-ть

DXSLX:

36.30%

SPY:

20.01%

Макс. просадка

DXSLX:

-89.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DXSLX:

-21.97%

SPY:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSLX имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции SPY немного отстают с 12.19%.


DXSLX

С начала года

-8.89%

1 месяц

20.95%

6 месяцев

-18.50%

1 год

0.67%

5 лет

18.64%

10 лет

12.47%

SPY

С начала года

-3.97%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.89%

5 лет

15.66%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXSLX и SPY

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXSLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.50
DXSLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и SPY

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
13.24%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%6.99%0.00%5.14%4.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и SPY

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.97%
-8.17%
DXSLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и SPY

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.08%
12.55%
DXSLX
SPY