Сравнение DXSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.53% против 14.06% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и SPY
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DXSLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DXSLX
SPY
Сравнение DXSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.27 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и SPY
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и SPY
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -55.19% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -12.05% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -24.50% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -33.72% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.53% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -9.09% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.54% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и SPY
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.35% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 9.50% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 19.06% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 17.06% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 17.92% | +20.68% |